主题：夏普率

请问在测试股指期货时，测试报告中的夏普率是怎么计算出来的？

等高人回答，貌似是新加的吧～

夏普率与 K 比率 夏普率是由诺贝尔奖得主威廉夏普提出，也是资金管理产业的标准衡量指标。 计算公式 夏普率＝（平均报酬率/报酬率标准差）×期间调整因子 分子部分，计算每天、每周或每月报酬率的平均数。

盈利系数：盈利交易次数-亏损交易次数/交易次数。

这个解释里确实有问题，应该是上面的算法

另一个问题，待会由我同事来解决，请耐心等待～

夏普率 英文名字 sharp ratio

基本原理 ： 平均收益除以收益的标准差，衡量收益的稳定性的重要参数。
夏普率＝（平均报酬率/报酬率标准差）×期间调整因子
调整因子那个可以先忽略
平均报酬率＝把每次交易的收益加起来除以交易的次数

 

公式表示为

Rf 是 国债的平均收益率，这里可以忽略了

例如，每一次交易的盈亏为： 0.0100   -0.0100    0.0300    0.0400   -0.0200   -0.0100
平均值为： 0.0067
标准差为： 0.0242
夏普率为： 平均值/标准差 = 0.2752

衡量每一次交易盈利的波动幅度
理论上，大家都喜欢稳定的盈利
例如，每一次都赚1%，那么波动就是0
这样，夏普率就会很高

 

呵呵呵……谢谢老师的回复！

sharpe比率是收益率的比率。关键要在各个时间频率的收益率之间转化，譬如把按日收益率的夏普改为年化的夏普比率。这一过程之中多假设几何布朗运动，否则无法把基于日收益率的Sharpe转化为年的Sharpe。简单的就是乘以sqrt(250)。

这个夏普率目前的3.31版还有些误差, 下个3.4版将完美解决

 

简单运算与专业版运算的 MAR 3.24版统一没，怎么看上去有点不同哇。