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搬砖的
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[疑惑]TA00除权 发帖心情

Post By：2014/8/28 21:42:16 [只看该作者]

我理解中除权是，换合约的当日除权数据有所偏移，在大概1-2个日线后 00连续合约就与当前主力合约同步了。

因此 F11的影响也就在1-2日实质是不大的。

不知道上面理解有错否。

刚检验数据发现 F11后 TA00在 13年1月开始对 Ta05的 13年1月差距1000差距过大。

1月应该是做05合约对吧？忘写上面主要在30MIN对比。

我这看到 1月8日 00合约 14:00 开7769 ， 05合约 14：00 开8700

05合约变主力大致在12月吧，那么这段时间除权都是有偏差。。。

FexTel

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等级：超级版主帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04

Post By：2014/8/29 8:42:20 [只看该作者]

1,除权后的价格整体都有偏离的

目前采用的是等比除权的方式,而且期货采用的是向前复权

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