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共有5163人关注过本帖树形打印复制链接主题：指数与连续合约

kenan168

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等级：论坛游侠帖子：347 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/3 10:29:18

指数与连续合约 发帖心情

Post By：2014/7/23 14:40:12 [只看该作者]

如果如果指数的话不会存在换月指标跳空的问题但价位和真实合约存在不同，如果使用连续合约，存在跳空问题

如何均衡2中问题呢？感谢

pyd

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Post By：2014/7/23 14:45:10 [只看该作者]

连续合约的跳空可以用除权数据填补跳空，按f11 切换除权数据

raidsan

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等级：新手上路帖子：60 积分：40 威望：0 精华：0 注册：2013/1/1 1:23:33

Post By：2014/7/23 15:54:05 [只看该作者]

个人觉得连续合约虽然省事, 但是在更换主力合约附近的走势还是会扭曲,不够真实

例如最近的焦炭连续, 7/17主力合约换成1501, 而1501 在7/14-7/22期间的盘整充分形态, 对应到连续合约上形态就没有那么明显.

期货的独特之处就在于多个合约同时存在, 多合约之间的细微差异正好带来套利和选择机会, 只看连续合约有时是不够的,

为了能够还原合约真实状况, 建议:

1.对于循环月份合约能提供信息: 包括开始交易和最后交易日期, 例如可以使用除权数据, 分红设为0就可以了, 除权日期用来代表合约的起止日期

2.对数据引用函数, 例如 callstock, 增加控制参数, 能够指定对应数据为空时不要返回上一日的价格, 直接返回 drawnull

FexTel

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等级：超级版主帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04

Post By：2014/7/23 16:10:35 [只看该作者]

1,若日内交易,完全可以使用连续合约。另外连续合约对应的换月规则是依据成交量

2,当月主力合约具体交割日期软件商都无法给出,未来具体什么时间交割这个谁清楚

3,举个例子,CALLSTOCK

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kenan168

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关于框架的问题 发帖心情

Post By：2014/7/23 21:37:02 [只看该作者]

我插入框架后加入表，如何删除底部的《上海期货》分页呢？同时如何加入自己的分页呢？感谢
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此主题相关图片如下：1.jpg

AI无敌

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Post By：2014/7/23 22:26:49 [只看该作者]

对于用指数合约和连续合约测试的，建议都要特别谨慎的把实际的合约对应测试一遍，我敢说60%以上的策略，在测试指数合约，连续合约和实际交易的真正合约之间，会出现很大的偏差
建议策略直接测试交易合约，比如说你要测试期指，就直接测试IF01，IF02,。。。。IF12总共12个合约都测试一遍
又比如要测试白银，就要测试AG06和AG12
经不起实际合约测试的策略，一般都有过度优化嫌疑！