主题：今天金字塔运行异常,

多策略运行时，把不是本模型开的仓也平掉了。

 

2014-07-14 14:55:03.132    【图表】RB01 运行完毕
2014-07-14 14:55:03.132    【图表】RB01 运行完毕
2014-07-14 14:55:03.132    2014.07.14 14:55:03【图表】框架:Frame3 触发下单 SELL 品种 RB01 下单K线 2014.07.14 14:55:00 公式:压力墙外0705 窗格ID:2 代码行:156
2014-07-14 14:55:03.132    【图表】模型下单 1
2014-07-14 14:55:03.132    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-07-14 14:55:03.132    【图表】实际持仓 2 <<<<<<<<<这里出问题了！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
2014-07-14 14:55:03.132    【图表】至队列下单
2014-07-14 14:55:03.132    【图表】RB01 运行完毕
2014-07-14 14:55:03.132    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2014-07-14 14:55:03.132    【队列】发送下单指令
2014-07-14 14:55:03.132    【下单】已经调整为 实际持仓为 2
2014-07-14 14:55:03.132    【下单】RB01 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平2 账户101000803 Formula 1
2014-07-14 14:55:03.132    【下单】确认报单已发送 ID=401932837 RefID = 449
2014-07-14 14:55:03.147    【指令】收到回报指令 ID = 401932837 RefID = 449
2014-07-14 14:55:03.163    【回报】101000803 : rb1501 - 已报单 2 价格:3143 平 卖
2014-07-14 14:55:03.163    【指令】收到回报指令 ID = 401932837 RefID = 449
2014-07-14 14:55:03.163    【指令】收到回报指令 ID = 401932837 RefID = 449
2014-07-14 14:55:03.163    【指令】收到成交回报指令 REFID = 449
2014-07-14 14:55:03.163    【回报】101000803 : rb1501 - 已成交 2 价格:3145 平 卖
2014-07-14 15:39:48.594    【回报】101000803 : 已断开

代码行:156 这一行的平仓语句你贴过来我们看看

if 日平开关=1 and todaybar=k-1  then
BEGIN
 if holding>0 then
 begin
 收盘平多:SELL(holding>0,0,market),ORDERQUEUE;//平多                                            .................................................代码行:156 这一行的平仓语句你贴过来我们看看 
  if c>bkpp then closepdwin:=closepdwin+1;
  if c<=bkpp then closepdloss:=closepdloss+1;
 end

 貌似把：
收盘平多:SELL(holding>0,0,market),ORDERQUEUE;
改为：
收盘平多:SELL(holding>0,holding,market),ORDERQUEUE;
就应该OK

金字塔的规则是模型各管各的，如果基本规则乱了，怎么改都没用

收盘平多:SELL(holding>0,0,market),ORDERQUEUE;
你看下sell函数说明里面有对第二个手数填0是代表什么做解释的是实际所有持仓，本模型的所有持仓是4楼给你写的holding

您这个解释和金字塔的其他说明相矛盾啊！？

 

图表交易模型的持仓计算，向来是计算本模型的理论持仓，什么时候又去调用账户的实际持仓了？

 

况且，我这种单品种多策略并行的交易已经进行很久了，模型之间向来都是各不干涉，代码也一直都是这么写这么用的，怎么以前没问题，现在就不行了呢？！

 

我是可以改一下代码来解决问题，但是金字塔的基本运作规则要是乱套了，问题可就大了。

 

图表交易模型的持仓计算，是计算本模型的理论持仓。这是金字塔的基本规则对不？！！模型之间互不干涉，也是基本规则对不？！！！！

图表交易模型，不调用账户的实际持仓，这也是基本规则对不？！！

1,平仓手数如果为0则表示平掉该品种所有账户持仓,这个规则一直没有改变

2,HODLING是策略的理论持仓,策略之间相互独立。自动平自己的请用SELL(1,HODLING,mRket)