时间间隔划分的困惑！ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我有一个疑问：

金字塔在时间划分上，为何不自然地按交易时间推进的顺序来划分，而是人为地凑到整数时间来划分？

例如，商品30分钟周期，从9:00开始到9:30为第一根K线，接下来, 10:00, 10:15……这里按30分钟交易时间推进的话应该是10:45，金字塔却人为地为了凑整而将这一根K线划为15分钟，然后后面是11:00, 11:30。当然，这里主要是因为商品交易所有15分钟的休盘时间，但再看其他：

股指期货10分钟周期，9:25, 9:35, 9:45...11:25, 然后突然变成了11:30，这一根变成了只有5分钟！显然是为了人为凑整。

我不理解，这样做的意义在哪里？在我看来，从交易的角度看，这不能准确地反应在一个交易日内随着交易时间突进的细微变化。与其这样，不如按实际的交易时间推进来依序划分，多出的不足一个周期的部分在当日最后一根K线表现！譬如，商品30分钟周期，最后一根划为14:45-15:00（实际交易时间只有15分钟）。这样，作为交易者，比较习惯也比较容易地判断当日随着交易时间推进各种数据的演化。对程序化交易来讲，在单策略多周期组合时也会或多或少地地损害到多周期组合的本意……敬请请金字塔开发人员释疑