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主题:发现一个问题,希望尽快改正

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wwwfj
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等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/5/19 22:25:20
发现一个问题,希望尽快改正  发帖心情 Post By:2014/5/19 22:40:33 [只看该作者]

如果用的是15分钟或30分钟的指标,然后在5分钟周期下测试,这时会出现明显失真。比如5月19日IF13最后一个15分钟周期15:15的close为2097.5,最后三个5分钟周期15:05,15:10,15:15的close分别为2099.7,2099.2,2097.9。当在5分钟周期下测试中引用15分钟周期的close时,在15:05, 15:10, 15:15的close都用的是15:15分的数据2097.5,这测试结果在实盘中是完全不可靠的,如果能在15:05分时就知道15:15分的close,那早就大发横财了。所以目前这个测试是有问题的,希望能够尽快改正。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
王锋
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等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2014/5/19 23:14:19 [只看该作者]

这不是BUG,这是大家都公知的小周期引用大周期的未来数据的问题,如果你不想这样,引用前一根的15分数据就好了


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wwwfj
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等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/5/19 22:25:20
  发帖心情 Post By:2014/5/19 23:46:48 [只看该作者]

我不知道未来数据是什么意思,但这个问题在"文华财经"里面是不存在的,我原来是文华财经的付费用户,但因为他们的软件跨周期应用最多三个周期,所以我才转到这里。我认为这个问题在测试里应该是可以解决的,比如:

计算15分钟的MA5,

当在15:05分时, MA5=(15:05CLOSE+15:00CLOSE+14:45CLOSE+14:30CLOSE+14:15CLOSE)/5;
当在15:10分时, MA5=(15:10CLOSE+15:00CLOSE+14:45CLOSE+14:30CLOSE+14:15CLOSE)/5;
当在15:15分时, MA5=(15:15CLOSE+15:00CLOSE+14:45CLOSE+14:30CLOSE+14:15CLOSE)/5;

但是在公式测评里的计算方法是:15:05分和15:10分用的都是15:15分的close,14:50和14:55用的都是15:00的close,这个计算方法人为提高了公式的预测准确率。我写的一个公式测评得到的年收益达到10多倍,但实盘时发现是亏损的。

如果这个问题解决不了,那如何能让我们用户相信测评结果是可靠的



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瑟郎
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  发帖心情 Post By:2014/5/20 7:53:38 [只看该作者]

那你说说这个跨周期引用该如何设计?

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wwwfj
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  发帖心情 Post By:2014/5/20 16:32:24 [只看该作者]

这个问题金字塔软件本身就有解决方法,我观察了实盘的运行过程。软件是这样运行的,

比如实盘时间14:00,在5分钟K线图上计算15分钟周期的指标,
当最后一根是14:00:01-14:05:00的K线时,15分钟周期指标计算正确;
当最后一根是14:05:01-14:10:00的K线时,14:00:01-14:05:00的K线和14:05:01-14:10:00上的15分钟周期指标计算也正确;
但当时间到14:10:01时,14:00:01-14:05:00的K线上的15分钟周期指标值被覆盖成14:05:01-14:10:00 K线上的值;
时间到14:15:01时,14:00:01-14:05:00和14:05:01-14:10:00两根K线上的15分钟周期指标值都被覆盖成14:10:01-14:15:00 K线上的指标值;

这两个覆盖的动作是完全多余的,其结果就是本来在14:15:00才出现的信号,当时间一过14:15:00,信号就变成在14:05:00处出现。这也是为什么公式评测结果是虚高的原因。

解决的办法就是不要用最后一个小周期的指标值去覆盖前面小周期的指标值。当然这在用历史数据进行公式评测时可能会增加计算量,但与结果的准确性相比还是值得的。你们还可以趁机把多核优化功能单独出售嘛。

附上两个截图,一个是文华财经,一个是金字塔,两张图都是在5分钟K线图上显示15分钟周期的KDJ指标。



图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:wh.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:jzt1.png
图片点击可在新窗口打开查看

第一张是文华的截图,可以看到每个15分钟周期中的5分钟小周期的KDJ值都不一样;
第二张是金字塔的截图,每个15分钟周期中的5分钟小周期的KDJ值是一样的。

与文华财经相比,金字塔软件还是有着相当多的优点,像数组,无限制的跨周期引用,VB和C++接口,策略共享等,这也是我为什么转用金字塔的原因,当然它也还有一些瑕疵有待改进,我希望你们能够把这些问题修正,我们也能有更好更可靠的软件可用。


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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/5/20 16:44:39 [只看该作者]

1,这个是都存在的现象。

 

下周期引用大周期, 例如一个5分钟周期(相当于5个1分钟周期),当您在第一个1分钟周期内引用5分钟周期上的C。能固定吗?



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  发帖心情 Post By:2014/5/20 17:02:34 [只看该作者]

我觉得你还没明白我说的问题,

一个5分钟周期(相当于5个1分钟周期),当您在第一个1分钟周期内引用5分钟周期上的C肯定不能固定,

所以在同一个5分钟周期内不同的1分钟周期应该有不同的C, 每一分钟周期的C在当时就是5分钟周期的C,所以5分钟周期的C在小周期K线图上应该有5个值,但是金字塔软件变成了只有一个值。

从截图上看很明显,金字塔的指标值在15分钟内的3个5分钟小周期的指标值都一样,指标线是一条水平线,在文华的图上就是一条不相等的折线。从这点来说,文华的公式评测结果更可靠。



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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/5/20 17:05:08 [只看该作者]

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=15388 道理类似,自行通过指标实现


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  发帖心情 Post By:2014/5/20 17:08:49 [只看该作者]

以下是引用wwwfj在2014/5/20 17:02:34的发言:
我觉得你还没明白我说的问题,

一个5分钟周期(相当于5个1分钟周期),当您在第一个1分钟周期内引用5分钟周期上的C肯定不能固定,

所以在同一个5分钟周期内不同的1分钟周期应该有不同的C, 每一分钟周期的C在当时就是5分钟周期的C,所以5分钟周期的C在小周期K线图上应该有5个值,但是金字塔软件变成了只有一个值。

从截图上看很明显,金字塔的指标值在15分钟内的3个5分钟小周期的指标值都一样,指标线是一条水平线,在文华的图上就是一条不相等的折线。从这点来说,文华的公式评测结果更可靠。


按照你目前的想法,那还要去引用5分钟周期做什么?

直接引用1分钟就行了



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  发帖心情 Post By:2014/5/20 17:20:28 [只看该作者]

对的,上面这个帖子讲得就是我说的问题。只是我们用的可不只是一个MA指标,还有许多复杂的指标。难道应该让用户都这样改写指标?

你们既然都知道算法了,为什么不修正这个缺陷呢?



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