[建议]对于复权数据的建议~ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

1 增加等额复权~

复权数=旧主力昨日收盘价 — 新主力昨日收盘价
复权系数=1-复权数/旧合约昨日收盘价。
复权后的价格= 旧合约价格*复权系数

我仔细看了下你们的复权公式~
如果复权系数是小于1的~假设是0.9
那么旧合约的价格波动全部乘以0.9了吧？

这样等于历史价格波动给减少了~而真实情况不是这个样子的~
如果使用等额复权~完全不存在这样的问题~
即使出现价格为负数~价格波动的绝对值没有变大跟减少~

我们计算盈亏的时候得到的都是真实的数值~
比如你交易价差的时候~价差是否为负数不影响你回测时计算的盈亏

2 复权数据分为几个新品种~取消复权按钮（我按了一下卡了我十多二十秒）~容易与股票的复权产生误会~

比如00合约继续使用以前非复权的主连合约~

等比复权用99合约~

等额复权用98合约~

如此类推~需要什么主连合约就新增品种~

对于编程制作复权合约其实没有增加什么工作量~

期货里是不同类型的主连合约~而股票里是复权~虽然差不多是一个意思~但是一般不这么叫...

3 规范化复权公式~人脑做辅助~

如果复权是靠人去手动连数据~工作量巨大~

到时候还会遇到主力合约cu03连续涨停停牌~cu04有成交量的情况~

这样的时候今天主连会一下子变成04合约~明天再变回03合约~很麻烦~

反正实际情况非常复杂~

必须有个比较规范的移仓公式才行~可以参考jmf的...

4 增加IsMainContract函数~

查询当前合约在某个历史日期上是否为主力合约~

简单点说~你的复权合约弄出来了~某个合约在某个历史时期是否为主力合约

自然而然就清楚了~所以应该有这么个IsMainContract函数~其实也是一趟水的工作

而且有个移仓表以后怎么弄都不会出错~

数据质量对于程序化交易者

如同食材的质量对于厨师~

不同的交易策略需要不同的主连合约~

金字塔没有做主连合约时我都是自己弄主连合约的~

如果金字塔弄的主连合约数据质量有保证

可以极大减少我的工作量

光靠这一点就可以吸引许多用户了~

自己做的等额复权表~

都是拷贝金字塔数据导入matlab生成主连合约~

再导入金字塔~

供开发人员参考

那个复权的00合约我把所有1分钟数据全打开~

到现在还在不停刷新~

即使把行情关掉了~还是无法正常显示填缺00合约...

建议很详细,会尽快提交到产品部进一步讨论的,非常感谢您.

等额复权的连续合约对于做隔夜交易至关重要

IsMainContract函数对于做套利的价差曲线至关重要

没有哪个厨子不重视食材的~

所以希望金字塔对待复权的连续合约数据高度重视~

主题：[建议]对于复权数据的建议~