主题：level2行情

请教一个基础问题：金字塔的level2行情，和普通行情，同一品种同一周期的open、high、low、close是一样的吗？最大的区别是什么？

L1行情源和L2的行情源交易所是分开的,可能会有细小差别。

最大的区别就是大连市场提供5档加深度行情，中金所提供5档行情。

 

5档行情：较普通的1档行情数据，增加了额外4档买卖盘数据。
深度数据：众所周知，普通行情的Tick为  2笔/秒。深度数据为  4笔/秒。

我刚发现，一个基于 high、low、open、close 的策略，在level2服务器实盘测试和在普通行情实盘测试，完全不一样。是股指连续，按道理同一周期的high、low，应该是一样的才对吧？open、close或者有差异。不知道这样理解对不对？

个人认为，level2对1分钟以上的程序化交易，应该是最好的速度，也就是深度数据，可以更加有效的控制滑点（更加接近设计的开仓平仓值，而不是正滑点变成负滑点），请教指点、探讨、交流

完全不一样？你看下具体不一样的地方k线数据相差多大。这本来就是2个行情源，有细小的差别还是有的但不会发生很大的不一致。