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主题：关于复权的疑问
帅哥哟，离线，有人找我吗？
老贾
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等级：论坛游民 帖子：161 积分：130 威望：0 精华：0 注册：2013/2/3 15:33:34 		关于复权的疑问  发帖心情 Post By：2014/2/15 17:44:27 [只看该作者]

因为复权会引起之前数据的调整, 那策略会不会因为数据调整而导致之前的交易信号发生变化呢? 如果会, 这样策略的回测就变得跟含有未来函数一样不准确了. 那复权还有什么意义?

 

 
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
老贾
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等级：论坛游民 帖子：161 积分：130 威望：0 精华：0 注册：2013/2/3 15:33:34 		  发帖心情 Post By：2014/2/15 17:51:56 [只看该作者]

根据复权数据回测和编写出来策略, 其回测的结果跟同一策略在同一个时间段实盘跑出来的结果差别应该比较大吧?
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2014/2/17 9:39:05 [只看该作者]

不影响,复权只是 连续品种换月时因跳空会有虚拟的资金收益做的一个合理数据同步.

 

如果你很担心,那就暂时不用连续合约复权

推荐您,你可以用复权和非复权的数据测评或者走图表上走模拟交易看看.跟踪跟踪

 

 

 

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老贾
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等级：论坛游民 帖子：161 积分：130 威望：0 精华：0 注册：2013/2/3 15:33:34 		  发帖心情 Post By：2014/2/17 11:06:43 [只看该作者]

 我用日内的策略, 测试了3个月的数据, 发现复权和非复权回测结果不一样.交易明细也发生了变化. 

 

 


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[此贴子已经被作者于2014/2/17 11:07:24编辑过]
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老贾
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等级：论坛游民 帖子：161 积分：130 威望：0 精华：0 注册：2013/2/3 15:33:34 		  发帖心情 Post By：2014/2/17 11:11:48 [只看该作者]

如果是非复权数据, 那回测下来跟我实盘的几乎一致(除去滑点的影响),  用复权数据回测, 明显成交价就不一样了, 那怎么没影响呢? 
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/2/17 11:17:31 [只看该作者]

当然具体的k线数据会有整体上下移动去弥补换月缺口所以得到开高低收不一样，但整体的开平点位是一样的。

如果您不需要除权数据不要启用就行了。

 
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