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主题:关于组合最大回撤的看法

帅哥哟,离线,有人找我吗?
winter12
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等级:论坛游民 帖子:113 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/6/2 23:25:12
关于组合最大回撤的看法  发帖心情 Post By:2014/2/10 16:34:21 [只看该作者]

如有两个策略,各自的最大回撤都是20%。

那个两策略的组合测试中,组合的最大回撤按理应该不会高于20%。是不是这样?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
lichenghu
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等级:超级版主 帖子:5895 积分:3774 威望:0 精华:0 注册:2012/1/1 0:00:01
  发帖心情 Post By:2014/2/10 17:02:35 [只看该作者]

要看回测发生期把



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