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主题：[原创]多周期回测的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
dengjl76
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2011/11/19 22:12:50 		[原创]多周期回测的问题  发帖心情 Post By：2014/1/23 9:09:22 [只看该作者]

各位高手，请教一个问题：我用高低点突破的模型（类似HANS123）做回测，当日只交易一次，即高低点（高低点采用前一日的数据）突破就开仓，当日平仓。为什么在5分钟、30分钟、60分钟回测的结果会不一样。因为如果5分钟突破了，30分钟、60分钟肯定也突破了，回测结果也应该一样啊，求指教。
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 9:20:42 [只看该作者]

 您好,对应看下您的下单语句中的报单价格,也许是同时触发下单但对应不同周期历史的C是不一样哦

 

另外当日平仓是怎么限定的?看下对应其他分钟当日平仓是否稳定执行

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dengjl76
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2011/11/19 22:12:50 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 10:57:48 [只看该作者]

开仓是用的
开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,limitr，向上突破值);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr，向下突破值）;

平仓用的
收盘平多:sell(1,手数,market);
收盘平空:sellshort(1,手数,market);

不知道是不是因为用 LIMITR 的原因...

谢谢！
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 11:01:26 [只看该作者]

回测结果不一样，怎么样不一样。比如说某5分钟有信号，包含该5分钟的其他周期没有信号吗？

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dengjl76
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2011/11/19 22:12:50 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 11:12:21 [只看该作者]

信号都有。举个例子：30分钟和60分钟的。
30分钟：9点半—10点产生做多信号，交易做多，然后到收盘平仓
60分钟：9点半—10点产生做多信号，交易做多；10点到10点半再产生一个做空信号。这时候会发现成交单有的是在9点半—10点这段时间做多交易，有的是在10点—10点半这段时间做空交易的。也都是只交易一次，在收盘平仓。
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 11:19:56 [只看该作者]

最好的办法您放在图上看下信号情况以及对应的开仓价格,周期不同会有偏差的!检验下


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dengjl76
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2011/11/19 22:12:50 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 11:30:33 [只看该作者]

我把30分钟和60分钟的交易明细找出来对比了下。
发现就是60分钟如果在前2个30分钟都有信号的情况下，大部分情况都是在第一个30分钟交易，这部分交易结果与30分钟是一样的。
但是还有一少部分情况是在第二个30分钟交易，这部分交易结果与30分钟不同甚至交易方向完全相反，我没有设置在第一个30分钟不交易条件。
我的理解是如果用下面的公式测试，60分钟周期也应该在信号出来就交易啊，而不管是不是在第几个30分钟。不知道这样理解对不对？
开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,limitr，向上突破值);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr，向下突破值）;
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 11:32:55 [只看该作者]

您好,对应代码贴下,分析下具体问题!

图上做下对比应该很容易发现的

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策略用的就是论坛发布的区间突破

input:PercentOfRange(0.5,0,1,0.1);  
input:LOTS(1,0,9,1);

        HighD:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
        LowD:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
        OpenD:=valuewhen(date<>REF(date,1),open);
        
        RangeT:= HighD-LowD;
        UpperBand: OpenD +PercentOfRange*RangeT;
        LowerBand: OpenD -PercentOfRange*RangeT;

开多条件:=h>UpperBand;
开空条件:=l<LowerBand;

if time>093000 and time<140000  then begin
开多:buy(开多条件 and holding=0,LOTS,limitr，UpperBand);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,LOTS,limitr，LowerBand）;
end

if time>=145000 then BEGIN
收盘平多:sell(1,LOTS,market);
收盘平空:sellshort(1,LOTS,market);
end
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lichenghu
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您好,您对应time限制了,time取的是K线时间哦

以股指为例,5分钟一个K线的time是9.20,30分钟第一根K线的time是9.45

 

对应如果是开盘后5分钟满足突破,对应策略在5分钟周期不会报单,对应30分钟周期策略就会报单

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