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主题：如何解决限价单不成交情况
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		如何解决限价单不成交情况  发帖心情 Post By：2014/1/4 15:02:30 [只看该作者]

我们在回测时，由于是限价单，但是在急拉时，实盘肯定没有成交，但回测给了成交

 导致资金曲线变异，变得漂亮，实际并不是这样，

如何真实实现这个？

 

 

 

[此贴子已经被作者于2014/1/4 15:03:37编辑过]
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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2014/1/4 15:12:10 [只看该作者]

价格AA：。。。。。。。

 

开多:buy(KD , 手数,limitr,AA);

 

这样急拉时，实盘不成交，但回测成交，

如何实现回测也不成交
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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2014/1/4 16:17:21 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq图片20140104161510.jpg
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像图中这样，回测在指标位置发出限价成功买进，实盘上是不会买进的
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/6 8:39:51 [只看该作者]

使用超价买入,回测设置中增加了滑点设置选项。

 

实际与测试总是有偏差的,有些东西无法避免!

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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2014/1/6 10:42:27 [只看该作者]

用超价和滑点买也是不真实的

 

因为实际滑点跳空会更大，对统计不利

能不能加一个出现最低价》指定介则不成交命令

[此贴子已经被作者于2014/1/6 10:43:16编辑过]
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/6 10:54:29 [只看该作者]

首先，实盘中涨跌停价是不能成交的，而效果测试则会以成交均价计算盈亏。 其次，效果测试无法考虑到盘中价格变化，只以该周期的开盘价、收盘价或最高最低价作参考发出交易指令，而实盘时，以盘中价格发出交易信号，这个交易信号可能在之后的价格变化中发生改变，从而造成实盘与测试之间的差异

 

 

有些差异是没法避免的,我们所能做的是让它们之间更接近

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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2014/1/6 11:42:55 [只看该作者]

我的问题是怎么样解决回测不成交，

怎么办，有没有函数
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RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/6 12:49:32 [只看该作者]

1、测试中滑点的选项 就是考虑冲击成本的  你根据经验值自己填写

2、你要回测不成交 无法做到，不是所有问题都能靠回测处理的。
你有的地方需要它成交，有的地方不需要它成交，那只有你自己导出成交明细后，自己手工去计算，我们无法做到你所说的要求

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