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主题：今天的收盘平仓出现了问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		今天的收盘平仓出现了问题  发帖心情 Post By：2013/8/30 17:10:36 [只看该作者]

之前实盘一直都运行良好，但今天不知道为什么临收盘时平多了一次，把我另外一个隔夜的模型的空仓也给平掉了。。。

模型是1秒固定轮询，5分钟的k线，收盘时平仓的代码：
。。。。。。
T2:=TIME>=150000;
。。。。。。
if T2 and HOLDING>0 then begin
sell(1,手数,LIMITR,OPEN);

end;

if T2 and HOLDING<0  then begin
SELLSHORT(1,手数,LIMITR,OPEN);


[此贴子已经被作者于2013/8/30 17:12:33编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/8/30 17:11:58 [只看该作者]

交易日志：
2013-08-30 14:54:59.772    【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:108
2013-08-30 14:54:59.773    【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
2013-08-30 14:54:59.774    【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:54:59.775    【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:54:59.776    【图表】实际持仓 -3
2013-08-30 14:54:59.776    【图表】直接下单

这里是正常的交易，但不明白为什么到了14：59：31秒，又执行了平仓的指令。。。


2013-08-30 14:59:30.773    【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:54
2013-08-30 14:59:30.774    【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
2013-08-30 14:59:30.775    【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:59:30.777    【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:59:30.778    【图表】实际持仓 -1
2013-08-30 14:59:30.779    【图表】直接下单
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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/8/30 17:13:45 [只看该作者]

是否是我收盘平仓的代码写得不对？ T2:=TIME>=150000; 应该写成 TIME=150000？是因为这里出错了吗？谢谢各位老师指教

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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/8/30 17:16:17 [只看该作者]

2013-08-30 14:54:59.772    【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:108
2013-08-30 14:54:59.773    【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
2013-08-30 14:54:59.774    【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:54:59.775    【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:54:59.776    【图表】实际持仓 -3
2013-08-30 14:54:59.776    【图表】直接下单

这里是正常的交易，但不明白为什么到了14：59：31秒，又执行了平仓的指令。。。


2013-08-30 14:59:30.773    【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:54
2013-08-30 14:59:30.774    【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
 
 不同的代码触发的，看下把

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/8/30 17:26:01 [只看该作者]

哦，是喔，我再检查一下，谢谢~

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/8/30 17:32:15 [只看该作者]

刚才看了一下，原来是触发了空仓的止损。。。

if holding<0 and h>zs then begin
 sellshort(1,手数,limitr,max(o,zs));
s:=1;
end;//止损

但我很不明白，我明明这个策略的两手空单在14：55分已经全部平了，就是这个策略已经没有holding了，只是另外一个模型有一手空单，根本不涉及到止损啊。。。这个应该如何改才正常呢？
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michael000
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策略不是按图表上的虚拟仓位来运行的吗？2013-08-30 14:54:59.774    【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:54:59.775    【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:54:59.776    【图表】实际持仓 -3

这个实际持仓，是指我账户真实的总持仓数量吗？我当时的该品种的两个策略的总持仓数的确是-3，如果真是这样的话，为什么策略会按我的真实持仓数来执行指令？那不全乱套了？？不明白，请老师指教~~
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michael000
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出错的位置在图表的信号显示是这样


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq图片20130830173328.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
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michael000
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求解答~~~

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michael000
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我想是不是因为尾盘平仓的那条k线，和触发了止损的同一条k线的原因呢？但用固定轮询的方式，照道理我尾盘平仓之后holding应该就马上变为0了，不明白为何会之后又触发了止损，使另一策略的仓位给错平掉了。。。

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