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主题:市价成交的手数为何与下单手数不一致?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
farry
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市价成交的手数为何与下单手数不一致?  发帖心情 Post By:2013/8/16 9:30:52 [只看该作者]

我是用金字塔模拟账户先测试的,走完K线模式,次周期开盘市价固定30手下单(账户资金1000万),

可是实际成交每次都不一样,有时4手、有时6手、7手。今天全部是6手。

我是先用模拟账户测试下下单,才敢上实盘账户。我理解的市价30手即便不会全部成交,也不会每次只成交6手吧?

程序和日志如下,请帮忙看看:

 

//公式:

 

runmode:0;

SEL_S:=ref(C,2)<ref(C,1) and ref(C,1)>C;
BUY_S:=ref(C,2)>ref(C,1) and ref(C,1)<C;
BUY_E:=SEL_S or WIN_BUY or LST_BUY;
SEL_E:=BUY_S or WIN_SEL or LST_SEL;

{平多}if HOLDING>0 and BUY_E then sell(1,0,MARKET),ORDERQUEUE; //市价
{平空}if HOLDING<0 and SEL_E then sellshort(1,0,MARKET),ORDERQUEUE;//市价
{开多}if HOLDING=0 and BUY_S then buy(1,30,MARKET),ORDERQUEUE;
{开空}if HOLDING=0 and SEL_S then buyshort(1,30,MARKET),ORDERQUEUE;

 

日志:

2013-08-16 09:15:01.421    【队列】当前队列准备处理数据:1条
2013-08-16 09:15:01.421    【队列】发送下单指令
2013-08-16 09:15:01.421    【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖0 类型1 开平0 账户807761 Formula 1
2013-08-16 09:15:01.671    【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2319.40 开仓 买入
2013-08-16 09:15:01.750    【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2318.6 开 买
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2013.08.16 09:16:00 公式:F-交易测试-走完K线 窗格ID:0 代码行:34
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】模型下单 6
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】下单系数调整后 手数:6
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】实际持仓 6
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】至队列下单
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2013.08.16 09:16:00 公式:F-交易测试-走完K线 窗格ID:0 代码行:53
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】模型下单 6
2013-08-16 09:16:00.375    【图表】下单系数调整后 手数:6
2013-08-16 09:16:00.390    【图表】至队列下单
2013-08-16 09:16:00.390    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-16 09:16:00.390    【队列】当前队列准备处理数据:2条
2013-08-16 09:16:00.390    【队列】发送下单指令
2013-08-16 09:16:00.390    【下单】已经调整为 实际持仓为 6
2013-08-16 09:16:00.390    【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖1 类型1 开平1 账户807761 Formula 1
2013-08-16 09:16:00.390    【队列】当前队列准备处理数据:2条
2013-08-16 09:16:00.390    【队列】当前有未处理队列,返回等待
2013-08-16 09:16:00.703    【平仓委托计量】0 - 6
2013-08-16 09:16:00.703    【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2322.80 平仓 卖出
2013-08-16 09:16:00.875    【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2323.4 平 卖
2013-08-16 09:16:00.875    【队列】当前队列准备处理数据:1条
2013-08-16 09:16:00.875    【队列】发送下单指令
2013-08-16 09:16:00.875    【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖1 类型1 开平0 账户807761 Formula 1
2013-08-16 09:16:00.875    当前尚有未处理完事件 - 6012
2013-08-16 09:16:00.875    【队列】当前队列准备处理数据:1条
2013-08-16 09:16:00.875    【队列】当前有未处理队列,返回等待
2013-08-16 09:16:01.484    【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2322.60 开仓 卖出
2013-08-16 09:16:01.593    【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2323.0 开 卖
2013-08-16 09:17:00.375    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-16 09:18:00.375    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-16 09:19:00.375    【图表】框架:Technic 触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00 下单K线 2013.08.16 09:19:00 公式:F-交易测试-走完K线 窗格ID:0 代码行:39
2013-08-16 09:19:00.375    【图表】模型下单 6
2013-08-16 09:19:00.375    【图表】下单系数调整后 手数:6
2013-08-16 09:19:00.375    【图表】实际持仓 -6
2013-08-16 09:19:00.375    【图表】至队列下单
2013-08-16 09:19:00.375    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-16 09:19:00.375    【队列】当前队列准备处理数据:1条
2013-08-16 09:19:00.375    【队列】发送下单指令
2013-08-16 09:19:00.375    【下单】已经调整为 实际持仓为 6
2013-08-16 09:19:00.375    【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖0 类型1 开平1 账户807761 Formula 1
2013-08-16 09:19:00.656    【平仓委托计量】6 - 0
2013-08-16 09:19:00.656    【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2319.80 平仓 买入
2013-08-16 09:19:00.750    【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2319.2 平 买


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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2013/8/16 9:39:26 [只看该作者]

您好,您需了解下图表的虚拟理论,可参考程序化交易初级教程.

 

图表出信号是先由虚拟资金报单,然后真实跟着虚拟跑。虚拟资金不够30手的话是无法报30手单的

 

在编辑公式界面修改下初始虚拟资金

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20130816093950.png
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farry
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  发帖心情 Post By:2013/8/16 9:40:06 [只看该作者]

我自己看这个日志,好像根本没有按照BUY指令的30手发出交易指令呀,全部发出的是6手

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2013/8/16 9:51:43 [只看该作者]

您好,您参照楼上操作把虚拟资金调大点然后操作看是否可以交易30手。

图表交易是用这个虚拟资金去报单而不是您账户资金。


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farry
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  发帖心情 Post By:2013/8/16 10:06:24 [只看该作者]

感谢各位老师,就是这个原因,现在好了!!!好开心

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