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主题:后台交易时多个策略同时跑时,信号混乱。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
snakerabbit
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后台交易时多个策略同时跑时,信号混乱。  发帖心情 Post By:2013/7/26 14:08:07 [只看该作者]

1、后台交易时,ENTERBARS不起作用,必须替换成TENTERBARS ?

2、ISLASTBARS有什么用处?后台交易时,如果不需要对最后一根K线做加、减仓动作,没有特殊要求的话,是不是图表交易模型改为后台交易模型时,就不需要特别加上ISLASTBARS进行判断处理?

3、后台同时加载多个策略时,TENTERBARS是每个模型单独计算各自的开仓位置吧?

4、后台同时加载多个策略时,单独一个模型交易时,信号正常;多个模型都有信号时,信号就乱了。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:截图00.png
图片点击可在新窗口打开查看

(1)、1、2、3、4 单模型开仓,交易正常

(2)、5、6 两个模型都有开仓信号

(3)、7 强趋势模型平仓,8、9、10后续不停的有平仓信号,实际是7平仓正常,后续都不正常

(4)、8、9、10........强趋势模型平仓信号干扰了加仓模型平仓信号,加仓模型平仓信号没有显示


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 14:11:21 [只看该作者]

1.仔细看函数说明

2.逐k线模式下减少计算数量,免去不必要的反复计算

3.独立的

4.多检查下代码,用debugfile等函数调试输出变量查看原因



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snakerabbit
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 14:28:16 [只看该作者]

4、打断点跟踪调试过的。请仔细看一下,单个模型交易时,开平仓没有问题,跟踪调试也没有问题。

    只有后台同时加载多个模型时才出现此问题。

    另外这几个模型在图表交易时没有任何问题,已经运行了很久,只是现在后台交易时,交易信号有重叠的情况出现问题,打断点跟进去运行正常。。。。

   请问什么情况会有可能引此问题,请仔细看一下预警信号。7之后每分钟都会出一次平仓信号、8、9、10后续不停的有平仓信号出现,实际已经平仓了。

 


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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 14:36:47 [只看该作者]

平仓语句盘不判断持仓?持仓判断是怎么写的?



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snakerabbit
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 15:01:21 [只看该作者]

如果有空头仓位,则平仓1张处理

 

//如果当前持有空头仓位的状态

IF Position = -1 and BARPOS>20 THEN Begin


 IF (H > myEntryPrice + ZSN && Position = -1) THEN begin
  myExitPrice := IF(Open>myEntryPrice+ZSN+MINDIFF, Open+MINDIFF, myEntryPrice+ZSN+MINDIFF); 
  tsellshort( _DEBUG,1,mkt);
  Position := 0 ;
 END

[此贴子已经被作者于2013/7/26 15:02:42编辑过]

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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 15:08:49 [只看该作者]

不判断持仓吗?所以条件满足就出信号了,但是又因为平仓过了所以不再平仓了


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snakerabbit
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 15:17:01 [只看该作者]

通过POSITION来判断仓位,如空头则POSITION=-1,空仓则POSITION=0。每次平完仓时,position都会置0.

另外,打断点跟进去时,没有发现问题,在所有平仓信号处都打断点了。但正常平仓过后,就不会再触发信号了。

但后台预警信号仍然出现平仓信号。

另外,你可以用你们自带的后台海归交易系统测试一下,新建一个模型,完全拷贝后台海归交易系统。然后两个模型一块在后台运行,也会出现这种情况的。

请测试一下,看看。


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王锋
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关于回测问题  发帖心情 Post By:2013/7/26 16:31:00 [只看该作者]

后台多模型交易时应该注意一下几点:

1,是否在下单条件判断中使用了 THOLDING ,因为这个是实际持仓量,多个模型调用同一个品种的THOLDING会出现相互干扰。

2,是否在模型中使用了

EXTGBDATA( )
EXTGBDATASET( , )

这类的全局变量数据库函数了,多个模型运行时,如果你使用相同的变量,会导致干扰



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snakerabbit
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 17:23:09 [只看该作者]

没有使用THOLDING,也没有使用EXTGBDATA.

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snakerabbit
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  发帖心情 Post By:2013/7/26 17:26:13 [只看该作者]

没有使用THOLDING,也没有使用EXTGBDATA.

 

EXTGBDATA. EXGBDATASET,对所有模型都起作用?那每个模型记录开仓价,开仓位置时,都必须起不同的名字?


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