主题：STOPR指令测试中的BUG

我在指标中采用5个点的固定止损来测试IF。但发现：

1、 止损价格是对的，都是在开仓价格上下5个点。但止损的位置不对，所有的止损都是在K线的实体阳线（或阴线）中发生的，从来不会在上下影线中。这样测试偏差会很大，具体可以看图。

2、止损指令是
sell(c-enterprice<=-5,0,stopr,enterprice-5);

sellshort(c-enterprice>=5,0,stopr,enterprice+5);
如下是图：

 

此主题相关图片如下：stopr 测试bug.png

从测试图中可以看到，开仓的位置在2216附近，平仓应该在2221。从平仓的位置可以看到，平仓的K线前的两个K线都已经触及了止损位（最高价都在2223附近）。但因为收盘价低于2221（我推测），都没有平仓。一直到了第三个K线才平仓。

 

我们知道，如果平仓位置不对，将影响后续的开仓点位，请重视。

 

如果不是BUG，也请说明这么设计的原因，因为这必然造成实盘和测试结果有较大偏差。

 

金字塔对于所有的可交易品种，均支持4种交易指令，即限价、市价、停损、限价停损。但是这几种交易指令是通过不同方式完成工作的，限价指令是所有平台都支持的，对于市价和停损单，下面几种交易平台执行情况如下：

1.CTP综合交易平台

A市价单

上期所不支持市价，大连/郑州/中金3个交易所均支持市价指令。

上期所的品种下市价单，金字塔是采用加N个变动价位实现，默认是3个，用户可在交易设置中更改。

大连/郑州/中金的品种下市价单，交易所的市价单。

B停损单

大连交易所支持停损指令，上期所/郑州/中金3个交易所均不支持停损指令。

大连交易所的品种下停损单，交易所的停损单。

上期所/郑州/中金的品种下停损单，金字塔采用内部监控模式，最新价触及停损价位后立即按照市价发出委托单。

C限价停损指令

金字塔CTP平台不支持限价停损指令，用户使用限价停损指令发出为委托单时，实际会按照停损指令发出。

 

2.金仕达交易平台

A市价单

上/大/郑/中金下市价单，金字塔是采用加N个变动价位实现，默认是3个，用户可在交易设置中更改。

B停损单/限价停损

上/大/郑/中金下停损单/限价停损，金字塔采用内部监控模式，最新价触及停损价位后立即按照市价发出委托单。

 

3.IB（美国赢透）交易平台 这个平台支持所有限价、市价、停损、限价停损这个4个指令。在IB平台发出停损指令后会将指令单发送到IB的交易服务器上保存，等待触发。

代码里用的是c-enterprice>=5做为判断的

c在测评中就是收盘价.

 

平仓的K线前的两个K线（最高价都在2223附近）。---------而非收盘价满足条件,故不会有平仓信号

感谢二位老大答复

有两点

1、实盘用后台的STP指令，这个是允许的吧？

2、图表测试中用stopr是为了验证盘中止损的效果。

 

我知道STP在实盘中是实时触发的，但如果测试中Stopr会因为收盘价是否触发止损价而改变平仓位置，必然会造成测试和实盘的偏差。其实测试的时候，系统每次开仓都有开仓价，也能自动算出止损价，如果止损价在某根K线的最高价和最低价之内，就应该标记为止损平仓。

是否有解决方案？我的目的就是验证盘中止损的效果，尽可能的接近实盘。谢谢

 

不知道我的表述是否清楚

止损价在某根K线的最高价和最低价之内，就应该标记为止损平仓

 

那就用

sell(low-enterprice<=-5,0,stopr,enterprice-5);

sellshort(high-enterprice>=5,0,stopr,enterprice+5);