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主题：撤单被交易所拒绝是怎么回事
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Marcus
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等级：论坛游民 帖子：216 积分：1283 威望：0 精华：0 注册：2009/8/30 14:14:47 		撤单被交易所拒绝是怎么回事  发帖心情 Post By：2013/6/24 10:52:29 [只看该作者]

我做的是跨期高频，很抱歉已经关闭了后台记录交易日志的功能，所以只能看成交回报单。
9:19:15 BUY IF07 & BUYSHORT IF09，全部成交，10:02:03 SELL IF07 & SELLSHORT IF09，只成交了IF07，IF09由于滑点太大无法成交。所以10:02:06秒先撤单IF09然后立即（的确是立即，VBA代码上没有延时）市价平仓IF09，但被交易所拒绝，三秒后发现没有平仓继续撤单平仓，依旧被交易所拒绝。请高手帮我指点一下是怎么回事。

 21      2013/06/24 10:02:12    IF09 股指1309    市价    买入    平      已撤单报单被拒绝不合法的数量    0.0       1           0           xxxxx
22      2013/06/24 10:02:12    IF09 股指1309    市价    买入    平      报单已提交                      0.0       1           0           xxxxx
23      2013/06/24 10:02:09    IF09 股指1309    市价    买入    平      已撤单报单被拒绝不合法的数量    0.0       1           0           xxxxx
24      2013/06/24 10:02:09    IF09 股指1309    市价    买入    平      报单已提交                      0.0       1           0           xxxxx
25      2013/06/24 10:02:06    IF09 股指1309    市价    买入    平      已撤单报单被拒绝不合法的数量    0.0       1           0           xxxxx
26      2013/06/24 10:02:06    IF09 股指1309    市价    买入    平      报单已提交                      0.0       1           0           xxxxx
27      2013/06/24 10:02:06    IF09 股指1309    限价    买入    平      已撤单                          2231.4    1           0           xxxxx
28      2013/06/24 10:02:03    IF09 股指1309    限价    买入    平      报单已提交                      2231.4    1           0           xxxxx
29      2013/06/24 10:02:03    IF07 股指1307    限价    卖出    平      全部成交报单已提交              2224.8    1           1           xxxxx
30      2013/06/24 10:02:03    IF07 股指1307    限价    卖出    平      报单已提交                      2224.8    1           0           xxxxx
31      2013/06/24 09:19:15    IF09 股指1309    限价    卖出    开      全部成交报单已提交              2290.6    1           1           xxxxx
32      2013/06/24 09:19:15    IF09 股指1309    限价    卖出    开      报单已提交                      2290.6    1           0           xxxxx
33      2013/06/24 09:19:15    IF07 股指1307    限价    买入    开      全部成交报单已提交              2286.2    1           1           xxxxx
34      2013/06/24 09:19:15    IF07 股指1307    限价    买入    开      报单已提交                      2286.2    1           0           xxxxx

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Marcus
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等级：论坛游民 帖子：216 积分：1283 威望：0 精华：0 注册：2009/8/30 14:14:47 		  发帖心情 Post By：2013/6/24 10:58:39 [只看该作者]

 补充一下，这个代码有时候是好的，今天却连续出现两次失误。人工可以快捷平仓但后台程序却不成功。

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/6/24 11:00:55 [只看该作者]

有日志吗？需要结合日志分析问题


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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		冷思韩：9月9现货白银行情走势解析+日内点位操作建议  发帖心情 Post By：2013/6/24 11:53:15 [只看该作者]

可能是

1，报单已经撤销掉，你重复撤单

2，报单在交易所已经撮合成交，你又去撤单

 

通常就是这2点因素造成

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Marcus
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等级：论坛游民 帖子：216 积分：1283 威望：0 精华：0 注册：2009/8/30 14:14:47 		  发帖心情 Post By：2013/6/24 12:22:19 [只看该作者]

以下是引用王锋在2013/6/24 11:53:15的发言：

可能是

1，报单已经撤销掉，你重复撤单

2，报单在交易所已经撮合成交，你又去撤单

 

通常就是这2点因素造成

这2种可能性我明白，现在的核心问题是有什么办法可以避免重复撤单。最郁闷的事情不是撤单不成功，而是后继的下单动作也被拒绝的。这导致我长期处于单腿成交状态。撤单后需要延时再下单？
[此贴子已经被作者于2013/6/24 12:24:07编辑过]
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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		冷思韩：9月9日EIA再次完美获利，日内现货沥青操作思路  发帖心情 Post By：2013/6/24 13:11:09 [只看该作者]

这种情况你应该加上变量记录撤单的时间，待收到撤单回报后，清空变量记录，这样就可以防止重复撤单


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Marcus
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等级：论坛游民 帖子：216 积分：1283 威望：0 精华：0 注册：2009/8/30 14:14:47 		  发帖心情 Post By：2013/6/24 13:35:14 [只看该作者]

2013-06-24 10:02:03.353    -1748823822 Submitted 0 1 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.353    -1748823822 Filled 1 0 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385    -1748823822 Tradeing 1 0 2225.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385    -1748823821 Submitted 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208    -1748823821 Cancelled 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208    -1748823820 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.239    -1748823820 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188    -1748823819 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188    -1748823819 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.370    -1748823818 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.386    -1748823818 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.554    -1748823817 Submitted 0 1 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585    -1748823817 Filled 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585    -1748823817 Tradeing 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
 

这个是OrderStatusEx2的对应记录，10：02：14的操作是人工快捷平仓，在此之前所有市价平仓操作都被拒绝。
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Marcus
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等级：论坛游民 帖子：216 积分：1283 威望：0 精华：0 注册：2009/8/30 14:14:47 		  发帖心情 Post By：2013/6/24 13:41:24 [只看该作者]

以下是引用Marcus在2013/6/24 13:35:14的发言：
2013-06-24 10:02:03.353    -1748823822 Submitted 0 1 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.353    -1748823822 Filled 1 0 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385    -1748823822 Tradeing 1 0 2225.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385    -1748823821 Submitted 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208    -1748823821 Cancelled 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208    -1748823820 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.239    -1748823820 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188    -1748823819 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188    -1748823819 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.370    -1748823818 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.386    -1748823818 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.554    -1748823817 Submitted 0 1 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585    -1748823817 Filled 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585    -1748823817 Tradeing 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
 

这个是OrderStatusEx2的对应记录，10：02：14的操作是人工快捷平仓，在此之前所有市价平仓操作都被拒绝。

继续，第一次砍单腿之前的撤销操作应该是对的，但紧接着的IF09市价平仓操作却被拒绝。时间上看应该不是我程序撤销的，而是被交易所强行撤销。

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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		冷思韩：9月9OPEC会议三种情况下分析对原油沥青造成的影响  发帖心情 Post By：2013/6/24 13:43:22 [只看该作者]

那您就仔细看看交易明细，如果是正常的报单被交易所强行撤销，就要咨询期货公司强行撤销的原因了


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等级：论坛游民 帖子：216 积分：1283 威望：0 精华：0 注册：2009/8/30 14:14:47 		[求助]行情问题  发帖心情 Post By：2013/6/24 15:24:13 [只看该作者]

 又一次出现同样的故障，这次又下单记录，请帮忙查看。

2013-06-24 15:07:47.567    【下单】IF07 价2141.799805 量1 买卖1 类型0 开平2 账户xxxxx Formula 1
2013-06-24 15:07:47.567    【下单】确认报单已发送 ID=-1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.568    【下单】IF09 价2149.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户xxxxx Formula 1
2013-06-24 15:07:47.568    【下单】确认报单已发送 ID=-1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:47.598    【指令】收到回报指令 ID = -1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.643    【指令】收到回报指令 ID = -1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.644    【指令】收到回报指令 ID = -1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.698    【指令】收到成交回报指令 REFID = 721
2013-06-24 15:07:47.707    【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:47.715    【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:47.716    【回报】11807060 : IF1307 - 已报单 1 价格:2141.8 平 卖
2013-06-24 15:07:47.721    【回报】11807060 : IF1307 - 已成交 1 价格:2142.4 平 卖
2013-06-24 15:07:47.722    【回报】11807060 : IF1309 - 已报单 1 价格:2149.0 平 买
2013-06-24 15:07:50.029    【下单】IF09 价2151.000000 量1 买卖0 类型1 开平2 账户xxxxx Formula 1
2013-06-24 15:07:50.029    【下单】确认报单已发送 ID=-1748823785 RefID = 723
2013-06-24 15:07:50.057    【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:50.061    【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:50.100    【指令】收到回报指令 ID = -1748823785 RefID = 723
2013-06-24 15:07:50.107    【指令】收到回报指令 ID = -1748823785 RefID = 723
2013-06-24 15:07:50.162    【回报】11807060 : IF1309 - 已撤单 量:1
2013-06-24 15:07:50.163    【回报】11807060 : IF1309 - 已报单 1 价格:0.0 平 买
2013-06-24 15:07:50.163    【回报】11807060 : IF1309 - 已撤单报单被拒绝不合法的数量 量:1

按我个人理解，在收到ID = -1748823786 RefID = 722也就是IF09的撤单成功前IF09的第二次撤单指令被发送，被交易所拒绝不合法数量1，有可能此时交易所那边撤单指令还没有完全执行完毕，所以数据库里面的可撤单数量应该为0。有可能延时一下会好一些。
下单次序应该没问题，VBA代码是先撤单再下单，可能两个指令同时发送，交易所处理不及导致拒绝。
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