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zhuangck928

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综合最大回撤 发帖心情

Post By：2013/6/4 14:48:53 [只看该作者]

老师好，公式测试在测试多品种混合效果时，最大回撤貌似是直接将各品种的回撤取平均（如图），这种算法是不是有些问题啊？如果是这样，提个小建议，
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：最大回撤.jpg

最好是能够根据综合的资金曲线，计算最大回撤。

jinzhe

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Post By：2013/6/4 14:58:11 [只看该作者]

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youop

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Post By：2013/6/5 8:54:59 [只看该作者]

不是吧。。。黄金白银相关性这么强，等于做一个品种，综合回撤不是简单的平均；

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主题：综合最大回撤