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主题：一个严重的问题，两天的信号不一致
帅哥哟，离线，有人找我吗？
pierpont
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等级：新手上路 帖子：37 积分：234 威望：0 精华：0 注册：2013/3/17 15:36:16 		一个严重的问题，两天的信号不一致  发帖心情 Post By：2013/5/23 9:27:09 [只看该作者]

我在使用Dual Thrust策略时，昨天13：46发生的买入开仓信号（1578），今天再打开金字塔时，昨天的突破价位达不到。

为什么会发生两天不一致的情况，请客服解释，这样的操作导致了我的亏损！

 

我昨天也按条件补充了上一个交易日的日K线。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/5/23 9:31:42 [只看该作者]

您好，策略是不是用到了ma之类的指标或调用，然后前后数据长度不一致导致信号偏离。


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pierpont
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等级：新手上路 帖子：37 积分：234 威望：0 精华：0 注册：2013/3/17 15:36:16 		  发帖心情 Post By：2013/5/23 11:10:14 [只看该作者]

代码如下：与系统自带的一致
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
收盘平多:sell(t2,手数,market);
收盘平空:sellshort(t2,手数,market);
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/5/23 11:14:57 [只看该作者]

 您好，会不会是昨天数据不全或者日线数据缺失导致的


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pierpont
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我昨天也补充了上一个交易日的日K线。

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wide
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等级：论坛游侠 帖子：522 积分：1801 威望：0 精华：0 注册：2010/6/1 23:10:28 		  发帖心情 Post By：2013/5/24 22:10:49 [只看该作者]

以下是引用lichenghu在2013-5-23 9:31:42的发言：
您好，策略是不是用到了ma之类的指标或调用，然后前后数据长度不一致导致信号偏离。


你好，我是用到MA之类的指标，发现过开仓信号漂移（如：出现信号时，是10：00，但过一分钟发现信号移到了9：59上了）。 这是什么原因造成的，如何能避免。
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