主题：关于虚拟持仓

由于金字塔只能针对单框架单策略做持仓同步，我自己做了一段关于多品种图表交易自动持仓同步的代码，实际测试中运行效果不错。当然也有一些问题，主要是：当虚拟持仓数量为零而实际持仓数量不为零时，无法触发我的平仓动作，原因是：金字塔认为持仓数量没有，所有没有动作。
因此，能否对金字塔的系统加以改进，增加一种代码，对于有实际持仓的也能进行平仓操作？
增加这种代码的另有一种好处，考虑如下情况：
1分钟K线图表交易，若开仓后，连续持仓相当长的时间（比如说5000根K线），此时，若公式代码的快速计算未能覆盖到开仓信号时，虚拟持仓数量就会为零，因此以后若有平仓信号也不会触发；
若增加语句针对这种有实际持仓的平仓操作，则在快速计算中可以大大压缩计算数量，即历史上是否有过开仓操作并不重要，只要实际有持仓，就会有平仓动作。

我觉得这个已经不是图表的问题，你该用后台了

 我也知道后台可以解决问题，其实我说的并不是当前图表交易有问题，只是一个改进的建议。
我最近做了个模型，1分钟的，持仓周期会很长，最长的达到了一万多，当前的图表交易对于如此长时间的持仓，计算有太多的冗余。
其实对于平仓的代码来说，根本无需考虑逻辑上是否有虚拟持仓，只需触发即可。

图表的原理既是如此，虚拟持仓看图表信号。

这个不会做，理想很丰满，现实很残酷。

实际是你虚拟持仓没得时候也平仓，是不是会存在平的时候把别的策略的仓位也平掉呢？

以及种种类似问题。图表涉及到真实持仓处理起来会非常的麻烦，你是让计算机虚拟也认，真实也认。它到底该执行那个。

 

若好弄，金字塔就不会去开发后台技术了。