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主题:[注意]新交易函数初始资金百分比开仓问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
j888fff
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等级:论坛游侠 帖子:240 积分:1467 威望:0 精华:0 注册:2009/8/19 21:16:07
[注意]新交易函数初始资金百分比开仓问题  发帖心情 Post By:2011/2/3 2:57:08 [只看该作者]

期指 保证金率18%  合约单位300

初始资金20W


aa:=ma(c,5) ;
bb:=ma(c,10) ;

dc:=cross(aa,bb) ;
kc:=cross(bb,aa) ;


//平多
sell( kc and holding>0  ,0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
 
 
//平空
sellshort( dc and holding<0 , 0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
   
   
//开多
buy(dc and holding=0 , 100%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 


//开空
buyshort(kc and holding=0  , 100%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 

 

有开仓信号

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

期指 保证金率18%  合约单位300

初始资金25W


aa:=ma(c,5) ;
bb:=ma(c,10) ;

dc:=cross(aa,bb) ;
kc:=cross(bb,aa) ;


//平多
sell( kc and holding>0  ,0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
 
 
//平空
sellshort( dc and holding<0 , 0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
   
   
//开多
buy(dc and holding=0 , 90%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 


//开空
buyshort(kc and holding=0  , 90%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 

 

无开仓信号

 

25W*0.9=225000

大于20W,正常应该是有开仓信号出现的。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
王锋
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2011/2/4 9:28:09 [只看该作者]

检查一下看看费率的设置


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j888fff
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等级:论坛游侠 帖子:240 积分:1467 威望:0 精华:0 注册:2009/8/19 21:16:07
  发帖心情 Post By:2011/2/5 19:09:51 [只看该作者]

同一个公式,费率设置一样的。0.0055%

 


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j888fff
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:论坛游侠 帖子:240 积分:1467 威望:0 精华:0 注册:2009/8/19 21:16:07
  发帖心情 Post By:2011/2/9 14:42:42 [只看该作者]

顶起,不然要沉了~


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阿火
  5楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:版主 帖子:2160 积分:10563 威望:0 精华:11 注册:2010/11/3 11:21:19
  发帖心情 Post By:2011/2/9 19:10:29 [只看该作者]

比如100万的资金,1手需要18万的资金,100%资金下单,按理说可以下单5手,但时机下单4手,所剩的可用资金足够再做1手。

所以,资金要足够做2手的时候,用百分比下单才能有信号。


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  发帖心情 Post By:2011/2/10 0:50:29 [只看该作者]

以下是引用leevolvo在2011-2-9 19:10:29的发言:

比如100万的资金,1手需要18万的资金,100%资金下单,按理说可以下单5手,但时机下单4手,所剩的可用资金足够再做1手。

所以,资金要足够做2手的时候,用百分比下单才能有信号。

 

版主是说金字塔故意这么设置的?

如此,40W资金,设置100% ,实际资金利用率50%

        60W资金,设置100%,实际资金利用率66+%

        80W资金,。。。。。。。。。。。。。。。。

 

我用100%的原因,是为了测试模型在满仓运作下,最大回撤幅度(固定1手中,最大回撤测出来是不准的)。

实盘中100%资金去做期指的可能性不大

再则,如果实盘时,账户里只有30W资金,岂不是连1手都开不了,哪还不如用手工开仓算了,这样是不是太麻烦了!?

 

 


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阿火
  7楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:版主 帖子:2160 积分:10563 威望:0 精华:11 注册:2010/11/3 11:21:19
  发帖心情 Post By:2011/2/10 11:18:09 [只看该作者]

图表交易,账户下多少单,受费率设置里的资金量和交易系统本身的影响,好像跟账户里的资金关系不大吧

[此贴子已经被作者于2011-2-10 11:18:25编辑过]

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admin
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等级:管理员 帖子:7302 积分:32559 威望:1000 精华:45 注册:2003/12/30 16:34:32
  发帖心情 Post By:2011/2/10 11:19:05 [只看该作者]

应该还要考虑手续费等等

楼主应该将资金设的比例稍微大一些,不要使用中那么苛刻


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董小球
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  发帖心情 Post By:2011/2/10 11:29:32 [只看该作者]

把资金曲线打印出来 看看



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  发帖心情 Post By:2011/2/10 17:14:13 [只看该作者]

以下是引用董小球在2011-2-10 11:29:32的发言:

把资金曲线打印出来 看看

图来了~

图片点击可在新窗口打开查看

 

 

 

图片点击可在新窗口打开查看

 

初始资金20W,100%开仓,有信号出现

初始资金25W,  90%开仓,原来有信号的地方,都不出现了。

其他条件都一样。

[此贴子已经被作者于2011-2-10 17:14:37编辑过]

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