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主题：[建议][问题]关于分笔数据缺失的问题
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sassenach
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等级：新手上路 帖子：11 积分：75 威望：0 精华：0 注册：2013/4/1 12:32:08 		[建议][问题]关于分笔数据缺失的问题  发帖心情 Post By：2013/4/1 12:39:18 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看
今天10:58分59秒的时候分笔数据只给出了一次回报，导致从这个点之后模型整个失败了。大概是分笔数据少接受了一笔吧？
 
由此提一个建议，客户端不管有没有接受到每0.5秒的数据，能不能也走一条K线？价格就用前0.5秒的价格，成交量设成0即可。
毕竟TIME的返回值精度只有秒，不能返回0.5秒，要想区别0.0秒和0.5秒只能计算K线数。
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/4/1 13:12:22 [只看该作者]



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RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/4/1 13:23:36 [只看该作者]

目前不会设成0。同类软件亦基本都是采用此方式，这是有原因的。
因为计算0的数据，为0的数据也会参与指标的计算，会造成指标计算的失真，与我们平时的习惯相左。
目前无两全的方式。

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RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/4/1 13:37:59 [只看该作者]

您的图没贴出来，分笔不清楚情况，不知是否真的是交易所那个时刻就只有1笔tick


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sassenach
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等级：新手上路 帖子：11 积分：75 威望：0 精华：0 注册：2013/4/1 12:32:08 		  发帖心情 Post By：2013/4/1 13:58:17 [只看该作者]

重新贴一下图


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：jzt.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

我是说只在分笔图中（不影响分钟以上的K线），另外只把成交量设为0，OHLC则用前0.5秒的数据，这样除了用到Vol的指标都不会出现失真。而Vol的话如果确实没有成交那就应该是0，也不能算失真。

 
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sassenach
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等级：新手上路 帖子：11 积分：75 威望：0 精华：0 注册：2013/4/1 12:32:08 		  发帖心情 Post By：2013/4/1 14:02:38 [只看该作者]

请看如上贴图，我个人觉得，在这种情况下59.5秒的时候再多画一条分笔图的K线（实际上就是一个点），价格设成同前0.5秒价格一样，成交量其实既可以设成0也可以也同前0.5秒设成一样，关系不大，毕竟用分笔图来计算成交量的可能性不大。

 

但有没有这一笔的线，对区别是59.0秒还是59.5秒来说就太重要了。

 

不清楚对于成交不活跃的品种金字塔是怎么实现的，如果某分钟没有成交，难道这分钟的K线直接跳过不画不成？
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sassenach
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国外主流的看盘工具，比如CQG等，如果某分钟没有成交，会用前分钟的收盘价画一根短线，但不会省掉这一分钟。

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lichenghu
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您好，国内同类软件大都是采用这个机制。成交0不做计算


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 vol的ma等等 与vol相关的指标都需要计算为空的值了。
您不用vol的ma（举例） 并不代表其他人不用吧~
tick图为空参与计算，那其他周期的K若用户有这种需求我们如何处理？

目前的软件构架不能支持2种模式同时存在
所以，2者目前只能取1，我们采用0不参与计算，不记录。
短期内应该不会做更改。

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那也请查一下今天对应时间的情况吧，是不是数据接收引擎，或者行情服务器方面的什么问题。我使用的是天津网通1（期货）服务器。

 

毕竟以股指期货的交易活跃程度，不太可能出现有半秒钟没有成交的情况。
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