主题：2.981版本无法平仓的问题频繁出现

如图：

 

 

 

自从昨晚更新2.981后，今天一天频繁出现无法平仓的问题，如图二：“TSell无有效可平仓数量”，然后下一个轮训（图三）中，却并不再报错。最后，手工平仓，成功。

 

基本判断是仓位的读取出现错误。已经频繁出现。

 

以下是logo：出问题的账户是“4009693”

 

2013-03-29 14:12:30.835    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:12:30.835    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】IF13 TSell 出现信号
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】IF00 TSell 已成功触发下单操作 价格:2495.199951 数量:1 类型:0 账户:41002946 品种:IF00
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】实际账户持仓 0
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】IF13 TSell 出现信号
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】IF00 TSell 已成功触发下单操作 价格:2495.199951 数量:1 类型:0 账户:800020 品种:IF00
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】实际账户持仓 0
2013-03-29 14:12:30.851    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:12:30.898    【后台】IF13 TSell 出现信号
2013-03-29 14:12:30.898    【后台】IF00 TSell 已成功触发下单操作 价格:2495.199951 数量:1 类型:0 账户:40009693 品种:IF00
2013-03-29 14:12:30.898    【后台】实际账户持仓 0
2013-03-29 14:12:30.898    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:12:30.913    【后台】IF13 TSell 出现信号
2013-03-29 14:12:30.913    【后台】IF00 TSell 已成功触发下单操作 价格:2495.199951 数量:1 类型:0 账户:41000041 品种:IF00
2013-03-29 14:12:30.913    【后台】实际账户持仓 0
2013-03-29 14:12:30.913    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:12:39.148    【指令】收到回报指令 ID = 477914477 RefID = 18182
2013-03-29 14:12:39.148    【回报】41002946 : IF1304 - 已报单 1 价格:2495.4 平 卖
2013-03-29 14:12:39.194    【指令】收到回报指令 ID = 477914477 RefID = 18182
2013-03-29 14:12:39.194    【指令】收到回报指令 ID = 477914477 RefID = 18182
2013-03-29 14:12:39.194    【指令】收到成交回报指令 REFID = 18182
2013-03-29 14:12:39.210    【回报】41002946 : IF1304 - 已成交 1 价格:2495.4 平 卖
2013-03-29 14:13:00.835    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:13:00.851    【后台】IF13 运行结束
2013-03-29 14:13:00.851    【后台】IF13 运行结束

 

已发现问题所在，周末预计会发布一个修复版。

好的。

 

我连续观察，发现是平仓指令不能正确读取可平仓的品种及数量信息，或者读取了下达平仓指令，但还没有成交却已经默认平仓完成，进而不再发送新的平仓指令。

 

期待尽快解决该问题。

另外，我之前提交的问题：30分钟等周期午盘休息时没有折断，而新的“21”参数，设置“21,30”（30分钟的多分钟周期）是折断的，与参数“11”（多分钟）的方式相符。

 

请一并统一成可折断。

这个可能要到后续的版本才会更改！已知晓

从行情角度，30分钟K线是在TICK上每30分钟进行一切分，如果10点15-30没有休盘，这个一天刚好商品可以取到整数。如果折断了，就相当于人为把只走了15分钟的行情变成30分钟看待了~怎么调整都是会有矛盾的~

这仅是理念问题：中午休盘期间往往会因为突发事件而带来下午开盘时的剧烈震荡；而由于在不折断的情况下会延续上午的15分钟继续走下去，就无法合理反映午休期间的市场变动。

 

另外，根据近三年来的长期观测，中午折断方式的收益要明显高于非折断。

正常的，中午折断，有可能是顺势也有可能是逆势的~顺势就多赚了跳空部分，逆势一般测起来就会有BUG，因为止损到没有的价位去了。可以用15分钟去解决啊~

系统数据格式最好不要动，可以自己进行自定义时间点切分，这样对别人也没什么影响，如果把系统默认的数据时间点改了，那对基于30分钟周期的模型统统都要重新修改一遍，那可是个大工程啊。

更新版本尚未发出。。。！