主题：强烈建议修改MAR指标的计算

这个叫收益代价的指标公式为年化收益%/最大回撤比率%，有严重缺陷。不如改成年化收益金额/最大回撤金额，或者把最大回撤比率的分母固定为初始投入资金与年化收益率的分母一致。理由如下：

假设初始资金是100万元，多个参数或者多个策略分别测试，一年内收益都达到100万，则年化收益率都是100%。

我现在要比较不同参数或者策略的获利代价及MAR比率指标，关键就是最大回撤比率的不同。

资金总额都是从100万逐步波动到200万。

一、按最大回撤金额寻找最大回撤点（这是金字塔提供的选项）

其中某策略最大回撤金额10万，发生在资金总额180万时，最大回撤比率为5.56%，MAR=100%/5.56%=17.99;

另一策略最大回撤金额7万，发生在资金总额110万时，最大回撤比率为6.4%，MAR=100%/6.4%=15.63.

可以看出，对于我来讲当然是第二个策略比第一个策略好，然而因为发生最大回撤的时间不同，MAR给出了相反的结论。

二、按最大回撤比率寻找最大回撤点

其中某策略最大回撤比率10%，发生在资金总额120万时，最大回撤金额为12万，MAR=100%/10%=10;

另一策略最大回撤比率8%，发生在资金总额190万时，最大回撤金额为15.2万，MAR=100%/8%=12.5;

可以看出，MAR又给出了一个相反的结论。

对于我来讲，用固定的数量或者金额来做交易测试，在同等收益的情况下，当然是最大回撤金额越小越好，这是显而易见的，

这应该也是MAR指标的初衷，然而上述证明，目前MAR指标完全做不到这一点。

金字塔只需要做一个小小改动就可以了。不当之处，请指正。

MAR比率不是一个指标函数，是系统测试提供的参考指标。同类的还有最大回撤、年化收益、胜率等等，在优化和测试报告里面。

感谢提交建议，我们会上交建议给开发人员