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shahai0811

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holding 函数为什么查询账户实际持仓？ 发帖心情

Post By：2013/2/7 14:59:35 [只看该作者]

2013-02-07 13:50:07.944    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】下单系数调整后手数:14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】实际持仓 -35
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】直接下单
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】触发下单 BUY 品种 RB10
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】下单系数调整后手数:14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】直接下单
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】RB10 运行完毕

图表交易，同时对RB10月用了两个策略。而查询时，实际持仓RB-35手，上述策略A对应持仓-14手，执行了反手。策略B-21手。

问：图表交易中，不同分窗中，同一合约，holding无法识别？

[此贴子已经被作者于2013-2-7 15:00:23编辑过]

jinzhe

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Post By：2013/2/7 15:00:46 [只看该作者]

平仓，要看账户里面是否有持仓，才会下单

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just

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Post By：2013/2/7 15:02:00 [只看该作者]

楼主理解正确，Holding为图表虚拟持仓并非真实持仓故只能判断本策略所开的信号仓位。

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shahai0811

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Post By：2013/2/7 15:08:25 [只看该作者]

问题是日志上面没有判断出本策略的持仓。-35手是两个策略（在两个分窗）的持仓合计。

这之后开仓就出问题了。
013-02-07 13:55:03.036    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】下单系数调整后手数:14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】实际持仓 -21
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】直接下单
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】触发下单 BUY 品种 RB10
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】下单系数调整后手数:14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】直接下单
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】RB10 运行完毕

5分钟后再次触发。而实际策略A已经翻多，持仓应为+14。不知道为什么又查询的-21持仓（策略B持仓）。且策略是15分钟K线...为啥在5分钟后又执行，搞不懂