主题：建议金字塔改一下最大回撤的算法

合理的应该是最大回撤金额除以最初投入的资金。

能说明下理由吗？

10年4月16日20万入市，到12年年初增长到60，然后12年年中最大资金回撤15万，按你们的计算最大回撤是25%，看上去没什么，问题是如果12年年中20万入市，连着输了15万，那么结局就是输得连开一手的资金都不够了

很多号称最大回撤控制在10%以内的模型，真是莫大的笑话

貌似有点道理     

如果20W 亏了15W 那最大回撤就是75%。 而不是25%了。并不矛盾。

 

国内外的软件，对于最大回撤。都是类似的定义。我想存在就是合理的，大家都不是笨蛋，否则早改了。

 

按你的逻辑，我从5W赚到1000W  然后亏了200Ｗ　　那最大回测如何计算200/5   -400%?  这个数据是不是更可笑？

 

测试会有些很个性的东西，我们做平台的是为大家做一些公认的指标。

 

我个人的话，并不看重回撤比例。而是关注回撤亏损的资金。比如亏10W 亏20W，在什么时候发生的？我是否能坚持下来？是否能承受？心理层面的东西更复杂些。

确有对原始资金计算回撤率的需求。
例如，1手入场，一年下来，目前计算方式，回撤率 10%。由于是始终是1手，到后来，这个回撤率，已经不动了。也就是就说，从全年来看，这个回撤率，只是计算了前1-2个月的某一次最大回撤。也不是说，针对1手而言，如果后面再出现更大的回撤（如20%，对原始资金），只是由于整体资金（由于赢利）增大了（比如增加了一倍），只能计算出10%。这个显然，不是用户通过测试想要的结果。

用户在测试时，得出最大回撤而沾沾自喜时，其实不是那回事。

解决这个问题，其实很简单，加一个选项就可以了，也不难！！！

固定额度  看回撤额

固定比例 看回撤率

这个要分清楚  不同的资金使用率  看以上不同点