[求助]实盘多进单的问题~ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

报单编号合约买卖开平挂单状态报单价格报单手数未成交手数成交手数详细状态报单时间最后成交时间成交均价

48245 IF1101 买　开仓全部成交 3221 3 0 3 全部成交单, 无发送记录 9:54:01 9:54:01 3220.47
48218 IF1101 买　开仓全部成交 3221 3 0 3 全部成交单, 无发送记录 9:54:00 9:54:00 3220

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图表交易

触发条件与这个差不多~h>ref(h,1)

在K线切分的时候刚好触发在00-01之间~

所以进了两次单...

上一次多进单BUG出现在IF12~11月26号~

成交编号合约买卖开平成交价格成交手数成交时间手续费报单编号成交类型投保交易所

92019 IF1012 　卖开仓 3203.8 1 13:37:01 53.86 174535 普通成交投机中金所
91980 IF1012 　卖开仓 3204.2 1 13:36:59 53.87 174475 普通成交投机中金所

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我可以说这个与我的编程应该没啥关系~

金字塔的K线分割造成的..

哪位能给个解决方法？

你仅仅通过贴几个成交记录是无法说明是金字塔的BUG的，还是希望用户判断是BUG时能够再严禁一些，通过交易->交易设置->程式化交易，然后打开交易日志后，贴出交易记录后再来说明问题

2010-12-27 09:53:58.996    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:53:59.230    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:53:59.479    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:53:59.760    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:00.181    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:00.493    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:00.759    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.211    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.289    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.663    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】触发下单 BUY 品种 IF01
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】分品种下单调整后，手数3
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】模型下单 1
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】下单系数调整后手数:3
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】直接下单
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.773    【下单】IF01 价3221.000000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户************ Formula 1
2010-12-27 09:54:01.913    【回报】************ : IF1101 - 已报单 3 价格:3221.0 开买
2010-12-27 09:54:01.999    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.0 开买
2010-12-27 09:54:02.509    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.0 开买
2010-12-27 09:54:02.579    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.0 开买
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】触发下单 BUY 品种 IF01
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】分品种下单调整后，手数3
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】模型下单 1
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】下单系数调整后手数:3
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】直接下单
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:02.629    【下单】IF01 价3221.000000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户************ Formula 1
2010-12-27 09:54:02.669    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:02.689    【回报】************ : IF1101 - 已报单 3 价格:3221.0 开买
2010-12-27 09:54:02.799    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:02.839    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.4 开买
2010-12-27 09:54:02.849    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.4 开买
2010-12-27 09:54:02.899    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.6 开买
2010-12-27 09:54:02.939    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:03.209    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:03.719    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:03.919    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:04.269    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:04.578    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:04.843    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:05.046    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:05.218    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:05.561    【图表】IF01 运行完毕

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我发实盘的交割单是想叫你相信这个是实盘出现的问题

以上部分是昨天的orderlog...

是不是BUG我没兴趣弄清楚~

我只想知道出现这个问题应该如何解决...

K线分割的1秒钟出现开仓信号的时候会出现多进单的情况...

实盘2个月内出现2次~以前模拟盘也出现过...

图表交易...

主要是这个问题出现的概率太小了根本没法调试..

自己解决不了才来论坛问..

其中的问题应该只有你们开发人员能懂..

楼主用的是固定时间间隔的轮询(1s间隔)?

从日志里看，触发周期小于1秒。难道是传说中的“序列计算”运行模式？

楼主用的是什么模式，这样说出来大家才能研究研究。

1，是固定轮询（1秒）？第一次触发 09:54:01.757 第二次触发 09:54:02.619 时间不到1秒，可能也是误差范围内

2，是逐周期计算模式？

3，有用到tholding ？

说了图表交易~没有tholding

是固定周期1秒但是开了高频扫描~

是逐周期模式的

这个出现的概率太少了

但是实盘的时候就是出现了~

谁能想办法解决这个问题~

K线切分也不能算完全是软件的BUG~

如果管理员的回答是建议用K线走完模式那该帖讨论到此为止..

固定时间间隔，和高频 2个会同时起作用吗？

我以为是只有1个起作用。选择了高频，就只有高频起作用

楼主的问题，谁能解决？快快现身。

对了，楼主，是不是只要 “开盘价符合开仓条件” 都会出现同样的问题？

[此贴子已经被作者于2010-12-29 10:33:09编辑过]

不知道楼主的开平仓条件是如何写的

用个HOLDING函数试试

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