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wuhuasun

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量指的跌幅为何比各单一品种大？ 发帖心情

Post By：2010/11/25 22:50:23 [只看该作者]

请金字塔尽快建立商品期货各品种的指数（如铝指；铜指。。。）。而用已有的如量指（我理解成交量作为多个单一品种价格的权重做平均）差了太远，比如跌幅它会比其它单一品种大（应是加权平均怎么会最大呢？）不大明白，你们又给不出你们的指数公式。也请答疑！

谢谢！

wuhuasun

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Post By：2010/11/25 22:59:14 [只看该作者]

11/25橡胶：量指跌幅-3。02%；各期约中RU1104跌幅最大-2.69. 为何？

admin

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Post By：2010/11/25 23:03:21 [只看该作者]

建议你买本指数的书学习一下

此外，如果你需要平均价的功能，那么请使用金字塔的板块指数自己构建

wuhuasun

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Post By：2010/11/26 14:15:26 [只看该作者]

真不知金字塔管理员推荐哪本书，肯请指教！但按我们已掌握的知识加权平均的值不会大于被加权的最大偏差数。

请指教！！

admin

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等级：管理员帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32

Post By：2010/11/26 14:26:24 [只看该作者]

量指是使用成交量加权算法而来，如果某个品种成交量与价格出现一定程度的变形，那么就会导致这个情况

如果使用价格平均或者等权算法做指数就不会出现这个情况

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主题：量指的跌幅为何比各单一品种大？