主题：关于Tsubmit和Tisremain

我的交易公式如下，用的是3分钟周期，高频扫描：

//指令 1
if OT and B_SL and Tholding<0 then begin  //止损
 TSellshort(1,0,lmt,BPR);
end
//指令 2

if OT and BO and Tsubmit(0)=0 and Tisremain(0)=0 and Tholding=0 then begin //止损后的开多
 TBuy(1,OAT,lmt,BPR);
end

//指令 3

if OT and BC and BO and Tsubmit(0)=0 and Tisremain(0)=0 and THolding<0 then begin //反手
 TSellshort(1,0,mkt),orderqueue;
 TBuy(1,OAT,mkt),orderqueue;
end

上面试图用Tsubmit和Tisremain阻止重复开仓。

 

运行的实际结果是不起作用，还是会出现重复开仓，即反手后（指令3），指令2又被执行。Tholding2也试过了。

 

今天还出现了另一个问题，在debugfile输出的记录中，Tsubmit(0)在没有未成交委托的情况下，返回非0值。而Tisremain始终为0，即使在反手的平和开中间（平掉后，开仓尚未执行完）。

 

请帮忙看看什么问题，是否我的用法有问题。

 

另外，就像我在群里提过的，建议对每条指令和各种参数，在各种可能的状态下，都做一下实盘测试

Tisremain的返回结果依赖成交回报的数据，如果你在高频扫描时，是会因为有成交回报的返回时间限制的

建议你如果在高频交易时，不要依赖THOLDING和Tisremain等具有成交回报结果后才能变化函数，而是需要自行使用全局变量数据库记录标志，通过标志来处理重复下单的问题。

请参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题15

嗯，谢谢。看来只有用全局变量了。

用全局变量完美的解决了这个问题。金子塔很强大，希望你们能够尽快发展壮大!