[建议]增加以利润率与最大资金回撤比的优化功能 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

评价一种交易模型的获利能力，并不是单纯看收益率，而应该看赢利与最大资金回撤比。

比值越高说明赢利能力越强。

比如投资者甲年收益40%，最大资金回撤5%，那么赢利与最大资金回撤比就是8

投资者乙年收益200%，最大资金回撤25%，那么赢利与最大资金回撤比也是8

在不影响保证金运用的前提下，俺认为两种交易模型的赢利能力是一样优秀的

只不过投资者乙在交易过程中承担了更大的风险而已。

同样的交易模型，如果要追求更高的收益，比如800%，

那么可能发生的最大资金回撤就是100%。

一旦发生，交易就没有办法继续下去了。

风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）

RAROC

这个指标，就是专业玩家和业余玩家的根本区别之处

这玩意，猪哥就简单的说说，太复杂了，未必都能看的明白

中线交易者

最后的净利润与交易记录上的最大回撤（以最高平仓净值为标杆）之比大于 1：4 为优良 1：5 为具备投资价值

啥意思呢，你资金曲线的回测为 5% 那么最终的净盈利为 25%

短线要交易者求更高

1：7 为优良

1：10 为具备投资价值

这种要求恐怕，玩了N年金融交易的，都会头疼，

原因只有一个，没有经过专业的金融交易训练。

[此贴子已经被作者于2010-11-21 20:05:26编辑过]