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主题：[求助]这次有图了，谁帮我回答一下！
美女呀，离线，留言给我吧！
xian_0_9
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等级：论坛游民 帖子：378 积分：1856 威望：0 精华：0 注册：2010/1/25 18:04:12 		[求助]这次有图了，谁帮我回答一下！  发帖心情 Post By：2012/11/18 21:55:08 [只看该作者]

金字塔的多策略组合评测，全部综合里的最大回撤是怎么算的？

我用2个一样的模型A和B。费率，品种，周期，测试环境都一样的情况下。模型A和B的回撤都是47%。但是全部综合里的最大回撤却是19%。也就是说2个模型组合到一起的最大回撤是19%。

这是怎么算的？

图片点击可在新窗口打开查看
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王有
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等级：新手上路 帖子：24 积分：120 威望：0 精华：0 注册：2012/11/8 17:23:04 		  发帖心情 Post By：2012/11/19 8:37:27 [只看该作者]

全部综合统计中的最大回撤是按照收盘价的浮动资产计算，单策略最大回撤采用最高、低价的浮动资产计算

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xian_0_9
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等级：论坛游民 帖子：378 积分：1856 威望：0 精华：0 注册：2010/1/25 18:04:12 		  发帖心情 Post By：2012/11/19 9:10:59 [只看该作者]

谢谢您。。。追问一下如何让让全部综合也能按着最高、低价的浮动资产计算？图片点击可在新窗口打开查看
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
every
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等级：论坛游民 帖子：211 积分：703 威望：0 精华：0 注册：2012/10/9 9:06:01 		  发帖心情 Post By：2012/11/19 9:38:28 [只看该作者]

不能

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xian_0_9
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等级：论坛游民 帖子：378 积分：1856 威望：0 精华：0 注册：2010/1/25 18:04:12 		  发帖心情 Post By：2012/11/22 9:11:17 [只看该作者]

全部综合统计中的最大回撤是按照收盘价的浮动资产计算，单策略最大回撤采用最高、低价的浮动资产计算

我觉得这么做，会让误导人，以为自己的2个模型组合在一起就会得到一个回撤小的模型！

要么在多策略里明显的地方说明一下。

要么让全部综合的最大回撤也是和单策略的最大回撤用都用最高、低价的浮动资产计算 ！
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