主题：[求助]多策略组合测试的最大回撤

多策略组合测试的最大回撤是怎么计算的？

我有2个一样的模型A和B。里面的内容都是一样的。在用多策略组合测试的时候，最大回撤都是35%。

但是全部综合里显示的最大回撤是19%。这是怎么回事呢？

不应该也是35%吗？

截图说明一下，此外希望再给出一个测试公式，及测试品种，测试时间，周期，及费率，这样便于我们客服查找问题的原因

 

很简单的。

h20:=ref(hhv(h,20),1);
l20:=ref(llv(l,20),1);

if c>h20 then
BEGIN
if holding<0 then sellshort(1,1,limitr,c);
if holding=0 then buy(1,1,limitr,c);
end

if c<l20 then
BEGIN
if holding>0 then sell(1,1,limitr,c);
if holding=0 then buyshort(1,1,limitr,c);
end

 

这是个很简单的模型，其实什么模型都行，你把这个模型建立2个，再用多策略组合测试看看。SR.RB.TA3个品种的15分钟周期。2010年到现在的回撤得40%多。但是组合在一起就不到20%。

截图发不了。代码给了，测试的品种，时间和周期，费率都是一样的，就是综合的最大回撤是咋算的

???

估计是综合最大回撤是按照自然日算的，个体的是按照交易日算的，

=.=管理员回答吧~怎么算的呢？