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主题：指数合约这种偏差是否合理？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		指数合约这种偏差是否合理？  发帖心情 Post By：2012/11/8 11:14:02 [只看该作者]

可以看到豆油所有合约里，只有一个1307是跌的，但是只有16手的成交，其他都是涨的，可是指数确实绿的，是不是权重计算有问题？


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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 11:19:25 [只看该作者]

这个是指数根据成交量加权平均计算出来结果


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3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		如果要控制加仓的次数该如何处理？  发帖心情 Post By：2012/11/8 11:23:32 [只看该作者]

我明白指数是成交量加权计算的，我的疑问是是不是计算错了！因为截图很明显，一个16手的成交量影响了一个39万的成交量！希望老师能查查是不是计算有误差，测试都是基于指数的，我害怕这个有bug！
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 11:29:32 [只看该作者]

指数合约的算法，开发部门最近在修改，等新版本吧


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3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 11:33:54 [只看该作者]

好的，等修改后希望能把算法公布出来，谢谢！

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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 13:06:28 [只看该作者]

看看那个16手成交量的合约,是不是持仓量占了很大的权重,因为金字塔指数的计算是用的持仓量加权均价算出来了,跟成交量是没有关系的


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3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 14:12:06 [只看该作者]

截止到我回帖，Y1307的持仓只有8手。所以我认为有问题。

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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 14:57:32 [只看该作者]

刚检查过豆油指数的合约,没发现有明显有问题的地方

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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2012/11/8 14:58:21 [只看该作者]


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感谢王峰老师的关注，不过根据我的截图，以及Y1307的持仓情况，的确让人感觉很怪异！不是吗？这么极小的持仓居然能影响到整个指数的涨跌，虽然影响的不多，那要是持仓稍微大一点点，那不就影响大了吗？要不是截图了，这个还真难发现！

[此贴子已经被作者于2012-11-8 15:01:11编辑过]
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