主题：程序化交易测试与实盘的一致性问题

为理解金字塔程序化测试原理，用一个简单的破5日新高新低的系统来了解，为测试方便只编写多头系统。系统如下：

 

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;

可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;

 持仓:HOLDING,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);

spk:=L0,HOLDING,market);

 

得出资产数，一手亏损19195元。对比信号图和资产变化数字，我发现asset这个返回的都是出信号的k线，下根开盘价来计算的资产变化数字，不考虑跳空的影响，近似于出信号的那根k线的收盘价，也就是asset这个是按照出信号的收盘价得出的测试结果，因为这个系统是破新高新低，所以指令价信号不会消失，用指令价格计算的结果最符合实盘，但是asset按照出信号的收盘价得出的测试结果，得出结论asset测试很不准确。采用另一方式来评测，利用菜单中的程序化交易评测来测试的话，这个测试方法与上面的第一种利用asset的测试结果原理完全一致，结果也是一致的。所以也与实盘指令价很不一致。请问各位高手，如何更好的利用指令价格来测试这个破新高新低的系统呢，也就是如何测试指令价不消失的交易系统。

测试时，类型可以用limitr  突破价格+/-N*MINDIFF   试试

感谢各位的大力帮助，在几百秒内积极回应思路，提供很多看法。测试时更好的接近实际，想取得理想的指令价的测试效果，要自己知道何时触发条件，采用当时市场的触发条件，也就是限定的价格来测试会更准确些。再次感谢。

条件下的limitr可靠性好些。
可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。
符合实际，实盘能做到是设定指定价的基本要求。

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);

BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);

 

遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff
或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff
对于活跃品种，如胶等，可能实盘更好
但对于股指等较飘的，可能实盘更差
 

原来这样测试会更真,以前误导了