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主题：回测收益曲线bug：日期错位
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		回测收益曲线bug：日期错位  发帖心情 Post By：2012/10/19 11:52:53 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：sy1.jpg
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图中在大阳线的9月7日，收益曲线居然是横的。

而事实上这一天收益是整个月里最多的，见下图：



图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：sy2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

分析了下bug原因，好象也很简单：
收益曲线的背景K线图采用了交易日坐标，而收益曲线好象采用的自然日坐标。

 

建议把收益曲线也改为交易日坐标，两者即可统一。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/10/19 13:05:47 [只看该作者]

那个最长的就是9.7，第一个是9.3，9.4是第二个


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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/10/19 21:45:46 [只看该作者]

以下是引用jinzhe在2012-10-19 13:05:47的发言：
那个最长的就是9.7，第一个是9.3，9.4是第二个

您也太不敬业了吧？ 我当然知道最长的就是7号，问题是在收益曲线里对应的不是啊。看不出来吗？ 而且我连原因都分析出来了，很好修改的。

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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/10/20 14:32:03 [只看该作者]


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jzt3321
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等级：论坛游民 帖子：146 积分：719 威望：0 精华：0 注册：2012/10/8 13:26:15 		  发帖心情 Post By：2012/10/20 20:12:12 [只看该作者]

那你用自然日测下 还有这问题？
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/10/22 11:01:11 [只看该作者]

以下是引用jzt3321在2012-10-20 20:12:12的发言：

那你用自然日测下 还有这问题？

 

不是我用什么日测的问题。是所有测试都有此问题，你们一试便知。
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/10/22 11:17:39 [只看该作者]

qq1971344681，远程看一下


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yanxc
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你们随便拿个模型测试最近一周的，一目了然。

 

周六周日、以及每天收盘后，收益曲线都画为横线了。也就是说收益图是按自然日并且是自然时间来画的。

而背景K线图却只是交易日、交易时间的。

 

所以当然对不上号。
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/10/22 12:10:10 [只看该作者]

比如国庆长假，你看看金字塔收益曲线是不是在那几天都画了条长横线？

 

而背景图却是交易日连续K线。
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/10/22 12:11:05 [只看该作者]

这就是金字塔的收益曲线为什么总是比TB之类要平滑的原因。

 

因为凭空加了很多横线进去。呵呵
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