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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → [注意]公式测试中最大回撤比例是错的

   

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主题：[注意]公式测试中最大回撤比例是错的
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等级：论坛游侠 帖子：514 积分：2695 威望：0 精华：0 注册：2011/3/4 18:24:01 		[注意]公式测试中最大回撤比例是错的  发帖心情 Post By：2012/10/12 11:04:15 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：20121012105802.gif
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如图，绿线中的回撤幅度，测试系统显示最大回撤为45.99%，其实是相当于原始本金的，而不是上绿线到下绿线时的资金百分比。

到上绿线时，资金已翻了2.8倍，回撤金额为原始资金的45.99%，实际上下绿线只比上绿线金额回撤了16.5%左右。

我自己编了资金曲线公式来求证了这点。

 

图片点击可在新窗口打开查看

[此贴子已经被作者于2012-10-12 11:05:54编辑过]
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/10/12 11:19:26 [只看该作者]

这个就是大家对最大回撤理解不同，不同的人不同的观点。

金字塔的定义：

?

最大回撤幅度：利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值；目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。

 

http://www.weistock.com/WeisoftHelp/jiaoyiceshibaogaoshuyuxiangjie.htm

F1帮助中说的很明确。
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jiangsen
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等级：黑侠 帖子：992 积分：4305 威望：0 精华：0 注册：2012/8/3 10:50:38 		  发帖心情 Post By：2012/10/12 13:37:49 [只看该作者]

请问楼主自己编的算最大回撤的公式能否分享下呢，这个问题困扰我很久了，不胜感激~~

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fly
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楼主说的,应该是收益曲线的最大回撤率

 

金字塔里采用的是:

单子浮动盈亏的最大回撤率，而非收益曲线回撤率

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
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金字塔散户
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等级：论坛游侠 帖子：558 积分：658 威望：0 精华：0 注册：2012/9/20 10:11:38 		  发帖心情 Post By：2012/10/12 14:02:01 [只看该作者]

收益曲线回撤率这个有办法统计吗？

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