主题：[注意]金字塔指数合约成交量持仓量算法是错的，请魏总重视一下啊

魏总：因为以下问题，我已停止购买金字塔软件，直到你们解决为止。

金字塔的指数合约，成交量与持仓量，都与交易所公布的数据误差很大，跟其他期货软件的数据相差甚远，而其他软件之间的数据误差是很小的。

其原因是你们把指数合约的成交量与持仓量数据用加权去计算，这样是不对的。

         指数价格应该是加权没错，但成交量与持仓量应该用简单的求和才对。

否则，冷门合约的几十手成交，就可能导致指数合约无中生有的几千手成交量出来。

      而且还会导致持仓量变动值大于成交量的荒唐情况。

例如我就发现过几次在一分钟内，成交量只有4千张，持仓量一下子增加或减少了2万张，这明显就违反了最基本的逻辑，相当于4千人产生了2万对夫妻，荒唐之极。

顺便提供下检测这种情况的源码给你，请放在各品种指数合约下1分钟里看：

variable:出错次数=0;

if barpos<3 then exit;
持仓数据出错:=vol<abs(openint-openint[barpos-1]);
if 持仓数据出错 then 出错次数:=出错次数+1;
DRAWTEXT(持仓数据出错,h*1.001,'出错',COLORGREEN);
DRAWNUMBER(持仓数据出错,h*1.002 ,出错次数 ,0,COLORYELLOW );

对比了一下  跟 TB  博易大师  文化财经等  数据都一致啊  

没看懂楼主说的是什么？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=12333&authorid=0&page=0&star=1

类似的案例数不胜数。

首先，感谢您的建议，我们会认真讨论。

LZ，之前的帖子就说过这个问题了，指数合约是加权，交易所并没有指数合约。

所以指数合约的持仓与成交量是个什么值并没有一个确切数。

您现在是要用交易所的这个品种所有的持仓来反应，我暂时没理解其合理性。

还请明示

指数合约的目的是什么？

让我们迅速了解该品种所有合约的概括情况，而不是捏造一个不存在的信息。市场某一刻总共有1千张持仓的变化，你显示为1万张的变化，这就违背了目的。

无论你的加权算法设计时花了多少心思，但有这样的错误就是废物，不如求和值来得真实。而这里也只能用求和，想不明白的话只能求佛祖来救你了。

您好，感谢您对我们软件的支持，我们已收到您的建议，将提交给开发部门

相加是合理的处理，主要问题在期货有换主力合约的情况，这样在两个主力合约做切换交接这一段时间，vol单看一个合约是不合理的，成交量肯定偏小的明显，这样就无法反映整个合约成交量的连续性！成交量的连续性这才是关键！所以支持楼主的想法！也希望大家讨论一下具体可行的办法！

虽然我不用金字塔的连续合约跟指数合约~

但是支持成交量与持仓量加总的算法...