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主题：为什么公式里统计数据和策略测试出来的数据不一致呢？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		为什么公式里统计数据和策略测试出来的数据不一致呢？  发帖心情 Post By：2012/9/9 8:24:07 [只看该作者]

MA1:=MA(CLOSE,120);
CONDB:=CROSS(CLOSE,MA1);
BUY(CONDB,1,THISCLOSE);

CONDS:=CROSS(MA1,CLOSE);
SELL(CONDS,100%,THISCLOSE);


ZiChan:=CASH(0),NOAXIS;
IF BARPOS=1 THEN 
BEGIN
 MaxAsSet:=ZiChan;
 MaxHuiChe:=0;
 FirstZiChan:=ZiChan;
END
IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;
IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;
最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;
最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

做了一个简单的模型，然后统计沪铜指数上市第一天到2012.09.09号的日线数据，从k线图界面上的统计结果，胜率、盈利率、交易次数和最大回撤率都和策略测试中的有误差，我的费率设置，保证金设置都是一样的。我当时以为是CASH(0)的问题，我换成了AsSet，可还是不一致。请老师看看是怎么回事？谢谢！

[此贴子已经被作者于2012-9-9 8:27:14编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
admin
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/9/9 8:35:54 [只看该作者]

将测评报告中的成交明细导出来，然后再与图表上的交易信号挨个对比，看看问题具体出在什么地方
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		  发帖心情 Post By：2012/9/9 9:39:23 [只看该作者]

为了方便比较，我把代码改了一下，然后测试沪铜指数，月线：
MA1:MA(CLOSE,100);
CONDB:=REF(CROSS(CLOSE,MA1),1) AND CLOSE>MA1;
BUY(CONDB,1,THISCLOSE);

CONDS:=CROSS(MA1,CLOSE);
SELL(CONDS,100%,THISCLOSE);


ZiChan:=CASH(0),NOAXIS;
IF BARPOS=1 THEN 
BEGIN
 MaxAsSet:=ZiChan;
 MaxHuiChe:=0;
 FirstZiChan:=ZiChan;
END
IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;
IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;
最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;
最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

测试沪铜指数月线：用策略测试是2次交易。而加载到图上根本就不对！请老师看一下吧！
[此贴子已经被作者于2012-9-9 9:39:58编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2012/9/9 11:53:11 [只看该作者]

加载到图上也是2次，与测试一致，见下图。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20120909114604.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
有误差是正常的。根据你最大回撤的定义：
IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe 但是，此时的资产是以close的价位核定的，而不是以此根K线上最不利你单子的价格去核定，与金字塔测试中的定义不符。
以下链接为金字塔测试报告中各名词的详细解释。请参考此文档中的解释，在一致的统计口径下，若有明显的差错，欢迎提意见。
http://www.weistock.com/WeisoftHelp/jiaoyiceshibaogaoshuyuxiangjie.htm

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3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		  发帖心情 Post By：2012/9/9 17:16:17 [只看该作者]

感谢老师的解答。
但是我在出场规则中没有勾选任何项目，费用等也都是一样的。
然后选择结束时计算平仓收益。
其他的都一致（不一致是因为最后一次强制平仓造成的，把这个加上，胜率，交易次数就相等了），但是就是利润率不一样，把最后一次算上也不一样。
策略测试的利润率是0.14%，而k线图上显示的盈利率是0.107%。
我的口径都是一样的，也是按收盘价平仓计算的，可是还是有误差。麻烦老师看看是怎么回事！我实在是弄不清了。虽然只差一点点，但是这也是一手，而且就只交易了一次，如果放大，误差是就大了。

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3dian
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等级：论坛游民 帖子：416 积分：2483 威望：0 精华：0 注册：2012/5/17 9:23:48 		  发帖心情 Post By：2012/9/10 10:27:12 [只看该作者]

老师看了吗？是不一致吧！

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/9/10 13:26:18 [只看该作者]

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3dian
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MID : MA(CLOSE,100);

CONDBK:=CROSS(CLOSE,MID);

CONDSPQ:=CROSS(MID,CLOSE);

//资金管理
MONEYBL0:=0.5; //总最大使用x%资金
MARGIN1:=0.15;
UNIT:=multiplier;//一个点多少钱
MONEY1:=ASSET; //作为模型使用

CWMAX:=MONEY1*MONEYBL0/(UNIT*CLOSE*MARGIN1);//最大使用MONEYBL0资金下最大可开手数。

BUY(CONDBK AND STATE=0 AND CWMAX>=1,CWMAX,THISCLOSE);
SELL(CONDSPQ AND STATE=1,100%,THISCLOSE);


//用于反转k线统计
ZiChan:=ASSET,NOAXIS;
IF BARPOS=1 THEN 
BEGIN
 MaxAsSet:=ZiChan;
 MaxHuiChe:=0;
 FirstZiChan:=ZiChan;
END
IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;
IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;
最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;
最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

用以上代码进行测试，沪铜指数，月线图。还有是误差啊，麻烦jinzhe老师抽空在看看！万分感激！

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：未命名.jpg
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jinzhe
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非常感谢 jinzhe 老师的多次帮助，给您造成的不便实在抱歉。可是还是有问题，我将手续费全都设置为0，用沪铜指数，周线测试，还是有误差。实在找不到问题在哪里了。还要麻烦 jinzhe 老师在给看看。非常感谢！

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1.jpg
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：2.jpg
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