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主题:系统回测问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
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系统回测问题  发帖心情 Post By:2021/3/28 15:14:55 [只看该作者]

为什么我用系统公式ROC变动速率交易公式回测恒指的日图,图表上的资产显示291万,也就是利润191万,
但是回测报告上却是盈利6.9万?而回测报告资金曲线上也不至于6.9万,而是大概230万,但是这个也跟
图表上的资产不一致,差别很大,所有设置都是一样的,时间区间都是从头到最新
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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2021/3/28 21:48:53 [只看该作者]

你这个是平仓净值不是持仓净值了,点到持仓看下

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/3/29 21:56:47 [只看该作者]

问题都一样,你也可以自己试一下,参数用我图表上的。

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/3/29 22:23:49 [只看该作者]

按你的切换了下,说明图表上的资产是按持仓来统计的,我回测里选持仓净值后是290万左右,
说明是一致的,但是利润为何才6.9万?这明显是错的啊,这你怎么解释?

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/3/29 22:29:22 [只看该作者]

而且
[此贴子已经被作者于2021/3/29 22:30:15编辑过]

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2021/3/30 0:02:13 [只看该作者]

测试结构
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  发帖心情 Post By:2021/3/30 20:44:41 [只看该作者]

是的,你在交易明细里看一下,我随便看了下都不止100,怎么可能才33次交易?


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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/3/30 21:20:16 [只看该作者]

而且我们两个的净利润也不对,你是3.9万,我是6.9万,数据都是日图都是一样的,为什么有这个差异?
我没加滑点,你再试一下?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/3/31 9:56:13 [只看该作者]

您可以缩短回测时段,再看下交易次数,这里的次数还是指的全平次数。 
[此贴子已经被作者于2021/3/31 9:56:25编辑过]

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/4/6 21:37:29 [只看该作者]

我看了,如果从2018年5月10开始回测,回测报告上2018年剩下的交易记录没有了,是从2019年1月31号开始的,
图表上一共才15次交易,但是报告上却是28次,你自己看看吧,明显错误。

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