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主题:收益风险比的计算公式是?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
Tiffany1
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收益风险比的计算公式是?  发帖心情 Post By:2020/12/31 10:49:26 [只看该作者]

我在回测里 2个品种同时测试的时候选“使用专业测试报告”,点“开始”。
然后选择左边最下面的组合分析-汇总概要,出现的内容里有一个“收益风险比”。
我点旁边的“测评报告使用说明”,用ctrl+f搜,没有找到对风险收益比的解释。
请问 这个风险收益比的计算公式是什么呢?

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[此贴子已经被作者于2020/12/31 10:50:40编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/12/31 11:14:45 [只看该作者]

就是MAR比率

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Tiffany1
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回复:(banzhuan)就是MAR比率  发帖心情 Post By:2020/12/31 11:27:53 [只看该作者]

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上图的盈利因子,我看解释好像是按金额算的,不是按百分比算的,不知我的理解对不对。那么它到底是按金额多少元算的,还是按百分比 百分之多少算的呢?

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Tiffany1
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回复:(banzhuan)就是MAR比率  发帖心情 Post By:2020/12/31 11:56:24 [只看该作者]

上面盈利因子的问题我已经弄懂了。
换个问题,下图的“总盈利”是如何计算的呀?比如第一把亏100 第二把赚300。那么总盈利是记为300 还是记为300-100=200?
7
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[此贴子已经被作者于2020/12/31 11:57:51编辑过]

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回复:(banzhuan)就是MAR比率  发帖心情 Post By:2020/12/31 12:35:27 [只看该作者]

上面“总盈利”的问题我已经搞清楚了。谢谢
我再换个问题:
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这个年化收益率怎么是红线处那样解释的呀?比如净利润10万/交易时间10年=1万/年。
这个数字怎么是收益率啊 收益率应该是百分比吧?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/12/31 13:30:05 [只看该作者]

年化收益率:年化收益率=(1+收益率)^(365/自然日)-1 


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Tiffany1
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回复:(banzhuan)年化收益率:年化收益率=(1+收益率...  发帖心情 Post By:2020/12/31 14:11:00 [只看该作者]

不啊 那个帮助里面的 收益风险分析里面的年化收益率就是我截图中的计算公式,是写错了吗?还是怎样?你也可以用ctrl+f 搜“年化收益率”几个字,第四个就是我的截图。

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/12/31 14:48:05 [只看该作者]

5楼的交易时间比较复杂,不能用总交易时间 / 365,这里的总交易时间只计算了交易日的情况。所以您按6楼的公式来算比较准确

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Tiffany1
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回复:(banzhuan)5楼的交易时间比较复杂,不能用总交...  发帖心情 Post By:2020/12/31 15:37:03 [只看该作者]

好的。

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上图这个指标不能改成用倍数关系来算吗?用金额多少元来算肯定是错的呀,没有意义。
      比如第一把赚10% 第二把亏5% 第三把赚11% 第四把亏6%,就翻译为第一把把你的资金乘以1.1,第二把把你的资金除以1.0526(这就是亏了,资金减少了),第三把把你的资金乘以1.11,第四把把你的资金除以1.0638.
      然后把赚的倍数乘起来1.1*1.11=A,再把亏的倍数也乘起来1.0526*1.0638=B,然后取log(A)/log(B).这个才是正确的算法呀。收益是风险的多少倍。


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Tiffany1
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回复:(banzhuan)5楼的交易时间比较复杂,不能用总交...  发帖心情 Post By:2020/12/31 15:51:20 [只看该作者]

另外上图的指标还是用的毛利毛损,好像是没有算手续费和滑移价差,这个也不精确啊。

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