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主题:关于大单拆单

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zkz258
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等级:论坛游侠 帖子:119 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/26 15:42:01
关于大单拆单  发帖心情 Post By:2020/9/25 20:40:32 [只看该作者]

未使用大单拆单时我的开平仓语句都是按照(LIMITR,CLOSE),程序计算也正常。
但是使用大单拆单,在自动交易的时候需要在程序里加上BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;
加上后,最要命的是这个“MINDIFF*5”阈值,程序的计算价格就变成了CLOSE+MINDIFF*5,造成加减仓、止损等和原来不一样。请问怎么解决?
为什么这个阈值就不能在“工具”---“选项”---“大单拆单”里面专门设置呢?

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zkz258
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等级:论坛游侠 帖子:119 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/26 15:42:01
  发帖心情 Post By:2020/9/25 20:48:38 [只看该作者]

这个阈值应该只影响最终的交易费用,而不应该去影响程序的正常计算,类似策略回测一样,只需要多个类似滑价成本设置就行了啊。
程序内是否需要进行大单拆单,使用控制符SLITHERMETHOD给予区分判断就行了。

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无为剑
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等级:管理员 帖子:2437 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/3/5 22:53:41
  发帖心情 Post By:2020/9/26 8:34:16 [只看该作者]

这个问题我们后面看看如何去解决,单纯用选项设置阀值那太不灵活

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zkz258
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等级:论坛游侠 帖子:119 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/26 15:42:01
  发帖心情 Post By:2020/9/26 11:34:32 [只看该作者]

谢谢,希望尽快解决。

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zkz258
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等级:论坛游侠 帖子:119 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/26 15:42:01
  发帖心情 Post By:2020/9/26 11:45:31 [只看该作者]

其实对于程序自动化交易我建议如下:
1、程序里面加控制符,比如:BUY(,,,,,,),SLITHERMETHOD;
2、“大单拆单”选项里面增加阈值,比如:N跳;
上述两项构成即可进行程序自动化交易大单拆单。
这样就不会影响程序正常计算,进行策略回测时也可根据这个N跳灵活设置交易费用(毕竟实际成交不可能都是设置的N跳),回测效果更接近实战。
希望版主能够考虑。

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zkz258
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等级:论坛游侠 帖子:119 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/26 15:42:01
  发帖心情 Post By:2020/10/6 16:24:42 [只看该作者]

问题已解决,我在程序计算时,另外使用变量,避开使用enterprice,这样就不会造成计算混乱了。

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无为剑
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等级:管理员 帖子:2437 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/3/5 22:53:41
  发帖心情 Post By:2020/10/6 20:41:26 [只看该作者]

这个问题后面版本我们已经做了修正,处于测评状态时将不再以CLOSE+MINDIFF*5这个阀值价格入场,而是固定用CLOSE价格。

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