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xxinstar100

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关于铁矿指数分钟和日线数据对比不一致问题 发帖心情

Post By：2020/8/3 9:15:12 [只看该作者]

铁矿指数分钟和日线数据对不上，比如
1、 2020/3/19 日线开盘价655.8，日线第一个分钟开盘价为655.6，相差0.2，不一致

2、2018/12/5 日线开盘价482.9 ，日线第一个分钟开盘价为483.9，相差1，不一致

3、2015/4/17 日线开盘价396.2 ，日线第一个分钟开盘价为396，相差0.2，不一致；日线收盘价394.5 ，日线第一个分钟开盘价为394，相差0.5，不一致

收盘不一致，主要集中在2015年4月以前，之后就都一致（出现过298次不一样）

开盘不一致，基本每年都有，（2020年3次，2019年1次，2018年15次，2017年及以前335次）

基础数据都出现这么多问题，对回测结果表示担心，为什么会出现这个问题

banzhuan

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Post By：2020/8/3 9:23:16 [只看该作者]

首先，每个具体合约的日线周期生成是使用的交易所当日给出的开高低收报价，而分钟K线是使用当日分笔数据生成，对于国内期货分笔数据是交易所每隔0.5秒一次的快照数据，在行情变化剧烈时，这0.5秒会撮合很多笔交易，但是交易所只给了间隔0.5秒的快照，也就是传递过来的分笔数据不是所有成交报价的。故在极端位置会出现分钟线与日线有不一致的情况。

指数合约又是由各个具体合约组成，所以就会产生您说的差异问题了。