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主题:[求助]多品种组合测试

帅哥哟,离线,有人找我吗?
123321
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等级:新手上路 帖子:4 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/7/27 11:04:35
[求助]多品种组合测试  发帖心情 Post By:2020/7/27 11:27:33 [只看该作者]

发现多品种测试其实每个品种使用的资金都是独立的。
例如,10个品种的组合,设定测试资金为100W, 其实相当于每个品种给100W,回测报告里的指标多数都是基于100W*10个品种=1000W计算,然后给出的结果。
品种间是互不相干的。只是同时把它们一起给“单独”测了一遍,而不是“组合”测试。
请问,能否在同一个资金池里测试多品种?这样更有实际意义。
例如,10个品种共用100W总资金,若这10个品种的总持仓占用达到总资金的50%则不再开新仓,然后观察回撤、标准差、收益等对资金的影响。
能否实现?
若图表测试难以实现,金字塔的PYTHON能实现吗,能指导下怎么实现吗

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2020/7/27 13:02:26 [只看该作者]

后台精细化回测可以实现类似资金池的概念,交易 》 后台程序化,需要找销售申请一个后台试用版账号,否则没有权限

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