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主题:请问金字塔程序化中IC主连合约是根据什么换月的

帅哥哟,离线,有人找我吗?
damayi
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请问金字塔程序化中IC主连合约是根据什么换月的  发帖心情 Post By:2020/6/10 13:42:33 [只看该作者]

请问金字塔程序化中IC主连合约是根据什么换月的?
是根据日期还是成交量持仓量什么的?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/6/10 13:46:20 [只看该作者]

期货主力合约换月主要考虑因素就是成交量,ic合约也是如此

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damayi
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  发帖心情 Post By:2020/6/10 14:11:42 [只看该作者]

那就是说某天收盘,成交量下月合约大于当月合约,ic连续合约下一天就开始按下月合约记录了?跟日期没关系了是么?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/6/10 14:31:23 [只看该作者]

是的,另外股指合约考虑到有最后交易日的制度限制,最迟也会提前一天进行换月

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damayi
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  发帖心情 Post By:2020/6/10 14:58:06 [只看该作者]

那就是如果成交量规则不满足的话,最后交易日的前一天,ic主连合约就会强制按下月合约还是记录了吧?
如果成交量规则满足,就按成交量规则满足的日期提前换月吧?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/6/10 15:01:29 [只看该作者]

是的

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