主题：[求助]请问如何编写收盘前清仓语句？

由于近期期货夜盘不开张，加上新冠疫情影响，因此隔夜信息有时突然性较大，从而造成经常出现跳空开盘现象，为减少这种影响，所以考虑每天收盘前期货作清仓处理。综合考虑期货交易规则限制及软件交易反应，在尽量接近收盘时间的前提下，请问交易时间点设在什么时间最好？另外如果是在1分钟K线图下的图表程序化交易，那么这个交易命令语句应该怎么编写呢？

抱歉，这个无法给你参考意见。只能你自己决定盘尾平的的时间点。

 

//仅适用于非最后一根k上触发

if time>=185900 and time=<190000 then begin
 平仓语句; 
end

 

固定时间间隔，在最后一根k上处理。

if T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-30)<=DYNAINFO(207) or (time=190000 and not(ISLASTBAR)) then begin
    sell(1,holding,MARKET);
    sellshort(1,holding,MARKET);
end

说明：提前的时间必须在最后一根k的范围内。否则采用(time < xxxx and time > xxxx)的方式进行控制

好的，谢谢！