主题：代码顺序

今天遇到了难以理解的问题，发现调整代码顺序会影响回测结果。。。。今天新加了一组开仓条件，发现必须放在某组止损条件之前，结果更好。逻辑上说不过去啊！循环读取开平仓和止损条件，按理说，代码的排列顺序不应该影响到结果啊。过去确实没有影响。

版主大神，这是为什么？？？

查看下逻辑指针是否存在问题，其次是变量名称是否有重复，还有是某些全局变量与局部变量产生的冲突。

代码整体逻辑虽然是顺序结构，但是在整个循环执行中。你开平仓代码顺序调换，自然可能造成开平语句执行发生变化。

止盈止损一般都是需要在开平语句之后。例如：如果放在前面（并且存在仓位控制时），当第一次发生同一根k线的盈止损条件并且开平条件同时成立时，因为止盈止损在前，没有仓位可平，止盈止损无效，再进行开平，就会造成后面的代码执行结果与止盈止损在后面的结果不同

谢谢版主，请问逻辑指针是指什么？能否举例呢？

变量名称没有重复，没有用全局变量，但是用了enterbars,exitbars这些会随信号变化的函数。

您可以理解为顺序。说个办法，把策略加载到图表上，然后每个开平仓语句包括止损止盈都标记下，看下两种不同的策略对应的结果，看下具体差异出在哪里，标记用如下方法：

谢谢版主，我没太懂您说的意思。。。我的系统是全进全出，平仓都是全平SELLSHORT(HOLDING<0,0,market)，开仓都在空仓条件下buy(HOLDING=0,60,market)。

所以我理解“止盈止损在前，没有仓位可平”这个情况应该不存在？按照HOLDING<0 或 HOLDING>0条件，没有仓位时，止盈止损平仓条件都不会触发。

回测报告里面体现不出来，您加载一段K线图，大致的策略运行逻辑就知道了呀