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主题:如何在历史回测中指定期权合约

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zjhz102318
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如何在历史回测中指定期权合约  发帖心情 Post By:2019/12/18 15:11:30 [只看该作者]

想下单使用实值合约,但如果用的是实值连续购,下单的时候的确是下在当前的实值合约,但是如果持仓时间较长,实值合约变动的话,平仓价格也会跟着变成变动后的实值合约,这样对回测就没有意义了。
请问如何做到开仓的时候用的是实值合约,平仓的时候还是按开仓时候的合约。

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/12/18 15:28:24 [只看该作者]

实盘交易可能用全局变量记录下还可以,回测的话没有太好办法。

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zjhz102318
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  发帖心情 Post By:2019/12/18 15:32:11 [只看该作者]

我觉得你们下一次改版应该把这个问题考虑进去,至少有个选项,开仓用哪个合约,平仓也用哪个合约。。。

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/12/18 15:41:26 [只看该作者]

对期权连续合约回测没有太大的意义,因为合约替换的太频繁了,没有什么连续性和可持续性。 

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zjhz102318
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  发帖心情 Post By:2019/12/18 15:45:33 [只看该作者]

主要是想知道一个IH能用的策略,在历史上针对当前的实值合约的效果如何。

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