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主题：关于50ETF股票期权，是否有可供量化测试的合适数据？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		关于50ETF股票期权，是否有可供量化测试的合适数据？  发帖心情 Post By：2019/11/4 15:36:08 [只看该作者]

请教：关于50ETF股票期权，是否有可供量化测试的合适数据？就是有连续性（可交易）和长时间跨度的数据？
当前的数据都是散乱的，都是一小段一小段的。如当前，10月份的数据已完成使命，找不到了。只有11月份的（有很多很多个，只有个别成交量大，大多是没什么成交量），另有12月和3月份的数据，但都不是主力合约。

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 16:14:52 [只看该作者]

50ETF股票期权的行情数据暂时没有像期货主力连续合约那样具有连续性和长跨度，目前的股指连续换月的依据是当日的成交量，回测意义并不大；

历史合约的话还是可以补充上的（工具 》 数据管理器 》 代码对照中），再通过数据补充的方式完善下历史数据；

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