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主题:交易效率问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
top7000
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交易效率问题  发帖心情 Post By:2019/8/13 0:34:34 [只看该作者]

请提供在策略中计算交易效率的完整代码,谢谢!

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/8/13 9:11:08 [只看该作者]

简单点就用 DEBUGFILE 输出策略计算运行一次的间隔时间

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  发帖心情 Post By:2019/8/13 12:07:31 [只看该作者]

回测报告中的交易效率是如何计算得到的? 如果要在策略中进行相应的效率计算,该如何实现,能否提供完整的策略代码? 谢谢

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/8/13 13:16:37 [只看该作者]

交易效率:表示在开平仓之间的行情中吃到的区间,例如,行情范围100点,盈利80点,则交易效率为80%。
多头交易效率=(平仓价-开仓价)/(最高价-最低价)。             
空头交易效率=(开仓价-平仓价/(最最价-最低价)。

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  发帖心情 Post By:2019/9/4 0:03:47 [只看该作者]

是指的一个波段的高低点吗,这里的最高价和最低价如何得到?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/9/4 9:00:09 [只看该作者]

这里的最高价、最低价是指多头或空头开仓到平仓之间的最高价和最低价

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