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主题:复权前后atr值偏差多大?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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复权前后atr值偏差多大?  发帖心情 Post By:2019/7/31 17:20:49 [只看该作者]

请教:连续复权ATR绝对值在交易的时候是当前合约,换月后数据经过复权处理,ATR值已经不一致。
如RB05合约在连续交易时的ATR值和现在复权后连续ATR值前后不一致。 如果策略用到ATR值计算开仓。这
就会造成实际交易的合约数量和测试的不一致。
请问这种情况该如何回溯,偏差有多大呢?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2019/7/31 17:30:50 [只看该作者]

因为主力合约复权后,前主力合约的价格会发生变化,所以atr波幅的值也会随之变化,您可以乘上除权系数后试试

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